Сравнение RINF с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
RINF и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RINF или VTIP.
Основные характеристики
| RINF | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 4.61% |
| Дох-ть за 1 год | 0.60% | 7.15% |
| Дох-ть за 3 года | 6.04% | 2.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.43% | 3.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.68% | 2.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 3.19 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.74 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 4.00 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 26.90 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 0.26% |
| Дневная вол-ть | 7.91% | 2.17% |
| Макс. просадка | -43.45% | -6.27% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.41% |
Корреляция
Корреляция между RINF и VTIP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RINF и VTIP
С начала года, RINF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 2.68% против 2.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и VTIP
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RINF c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и VTIP
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VTIP в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 4.94% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.83% | 1.91% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% | 1.42% | 0.94% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.38% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и VTIP
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и VTIP
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.