PortfoliosLab logo
Сравнение RINF с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RINF и TLT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RINF и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.90%
5.20%
RINF
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RINF:

0.33

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

RINF:

0.50

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

RINF:

1.06

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

RINF:

0.33

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

RINF:

1.24

TLT:

0.53

Индекс Язвы

RINF:

2.04%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

RINF:

7.63%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

RINF:

-43.45%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

RINF:

-2.49%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.26% против -1.03% соответственно.


RINF

С начала года

-0.76%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

0.49%

1 год

1.68%

5 лет

9.47%

10 лет

3.26%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RINF и TLT

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RINF и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RINF c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RINF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RINF: 0.33
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино RINF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RINF: 0.50
TLT: 0.48
Коэффициент Омега RINF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RINF: 1.06
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара RINF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RINF: 0.33
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина RINF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RINF: 1.24
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.28
RINF
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и TLT

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
4.53%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок RINF и TLT

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.49%
-41.08%
RINF
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и TLT

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 3.05%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
6.00%
RINF
TLT