PortfoliosLab logo
Сравнение RINF с SHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RINF и SHY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности RINF и SHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
16.71%
RINF
SHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RINF:

0.33

SHY:

3.71

Коэф-т Сортино

RINF:

0.50

SHY:

6.55

Коэф-т Омега

RINF:

1.06

SHY:

1.84

Коэф-т Кальмара

RINF:

0.33

SHY:

6.25

Коэф-т Мартина

RINF:

1.24

SHY:

17.97

Индекс Язвы

RINF:

2.04%

SHY:

0.34%

Дневная вол-ть

RINF:

7.63%

SHY:

1.63%

Макс. просадка

RINF:

-43.45%

SHY:

-5.73%

Текущая просадка

RINF:

-2.48%

SHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 3.26% против 1.40% соответственно.


RINF

С начала года

-0.75%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

0.50%

1 год

1.58%

5 лет

9.09%

10 лет

3.26%

SHY

С начала года

2.04%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.53%

1 год

6.14%

5 лет

1.11%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RINF и SHY

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.


График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RINF и SHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SHY
Ранг риск-скорректированной доходности SHY, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RINF c SHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RINF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RINF: 0.33
SHY: 3.71
Коэффициент Сортино RINF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RINF: 0.50
SHY: 6.55
Коэффициент Омега RINF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RINF: 1.06
SHY: 1.84
Коэффициент Кальмара RINF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RINF: 0.33
SHY: 6.25
Коэффициент Мартина RINF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RINF: 1.24
SHY: 17.97

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SHY равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и SHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
3.71
RINF
SHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и SHY

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SHY в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
4.53%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.94%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%

Просадки

Сравнение просадок RINF и SHY

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.48%
0
RINF
SHY

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и SHY

ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
0.56%
RINF
SHY