Сравнение RINF с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
RINF и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RINF или SHY.
Основные характеристики
| RINF | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 3.34% |
| Дох-ть за 1 год | 0.60% | 5.35% |
| Дох-ть за 3 года | 6.04% | 1.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.43% | 1.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.68% | 1.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 4.36 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 15.00 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 7.91% | 1.92% |
| Макс. просадка | -43.45% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.96% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между RINF и SHY составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности RINF и SHY
С начала года, RINF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и SHY
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RINF c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и SHY
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SHY в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 4.94% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.83% | 1.91% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% | 1.42% | 0.94% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и SHY
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и SHY
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.