Сравнение RINF с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
RINF и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RINF и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINF и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 16.20% | 1.98% | 1.82% | -0.79% | -1.70% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 4.22% против 1.65% соответственно.
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и SHY
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Доходность на риск
RINF vs. SHY — Ранг доходности на риск
RINF
SHY
Сравнение RINF c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINF | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 2.48 | -2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 4.07 | -3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.52 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.06 | -3.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 15.56 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINF | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 2.48 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.87 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 1.06 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.29 | -1.22 |
Корреляция
Корреляция между RINF и SHY составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и SHY
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и SHY
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINF | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -5.71% | -37.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -0.89% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | -5.71% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -5.71% | -23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.47% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -0.52% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.23% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и SHY
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINF | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.58% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 0.89% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 1.45% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 1.97% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 1.56% | +11.10% |