PortfoliosLab logo
Сравнение RINF с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RINF и QQQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RINF и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
812.16%
RINF
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RINF:

0.33

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

RINF:

0.50

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

RINF:

1.06

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

RINF:

0.33

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

RINF:

1.24

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

RINF:

2.04%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

RINF:

7.63%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

RINF:

-43.45%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

RINF:

-2.48%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции RINF уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.26% против 16.72% соответственно.


RINF

С начала года

-0.75%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

0.50%

1 год

1.58%

5 лет

9.09%

10 лет

3.26%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RINF и QQQ

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RINF и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RINF c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RINF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RINF: 0.33
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино RINF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RINF: 0.50
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега RINF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RINF: 1.06
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара RINF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RINF: 0.33
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина RINF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RINF: 1.24
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.47
RINF
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и QQQ

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
4.53%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок RINF и QQQ

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.48%
-12.28%
RINF
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и QQQ

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 3.05%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
16.86%
RINF
QQQ