Сравнение RIG с OXLC
RIG (Transocean Ltd.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. RIG operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RIG returned -4.45%/yr vs 4.51%/yr for OXLC. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIG и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIG показывает доходность 49.64%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -21.55%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -4.45% против 4.51% соответственно.
RIG
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- 49.64%
- 6 месяцев
- 38.88%
- 1 год
- 127.21%
- 3 года*
- -2.07%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- -4.45%
OXLC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -21.55%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -38.24%
- 3 года*
- -7.39%
- 5 лет*
- -7.26%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам RIG и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 49.64% | 10.13% | -40.94% | 39.25% | 65.22% | 19.48% | -66.42% | -0.86% | -35.02% | -27.54% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -21.55% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Correlation
The correlation between RIG and OXLC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RIG:
$6.95B
OXLC:
$958.79M
RIG:
-$2.85
OXLC:
-$5.82
RIG:
1.96
OXLC:
1.07
RIG:
0.85
OXLC:
0.93
RIG:
$3.06B
OXLC:
$849.13M
RIG:
$1.97B
OXLC:
$793.40M
RIG:
-$2.10B
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIG vs. OXLC — Ранг доходности на риск
RIG
OXLC
Сравнение RIG c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIG | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.79 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.52 | -0.72 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | -1.29 | +15.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIG | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -1.12 | +3.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.28 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RIG и OXLC
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIG | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -74.58% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.19% | -53.56% | +30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.80% | -57.17% | -18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.80% | -57.17% | -18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.77% | -74.58% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.13% | -43.81% | -51.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.14% | -13.96% | -43.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 29.75% | -20.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и OXLC
Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIG | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 5.37% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 27.87% | +9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.19% | 34.31% | +20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.73% | 25.91% | +36.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.70% | 42.48% | +32.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и OXLC
RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 46.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 46.65% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIG и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIG and OXLC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIG has higher volatility (17.56%) compared to OXLC (5.37%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs OXLC's -74.58%.
RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIG и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор