Сравнение RIG с OXLC
RIG (Transocean Ltd.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. RIG operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RIG returned -7.34%/yr vs 5.35%/yr for OXLC. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RIG и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIG показывает доходность 24.46%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -7.34% против 5.35% соответственно.
RIG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- 24.46%
- 1 год
- 76.63%
- 3 года*
- -15.40%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- -7.34%
- Всё время*
- -1.36%
OXLC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 4.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.27M | $8.08M | $9.45M | |
| $240.40M | $216.75M | $205.88M |
Сравнение доходности по годам RIG и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIG Transocean Ltd. | 24.46% | 10.13% | -40.94% | 39.25% | 65.22% | 19.48% | -66.42% | -0.86% | -35.02% | -27.54% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -3.15% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Correlation
The correlation between RIG and OXLC is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
RIG:
$5.22B
OXLC:
$889.14M
RIG:
-$1.58
OXLC:
-$5.82
RIG:
1.71
OXLC:
0.99
RIG:
0.74
OXLC:
0.86
RIG:
$3.15B
OXLC:
$849.13M
RIG:
$2.09B
OXLC:
$793.40M
RIG:
-$392.00M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIG vs. OXLC — Ранг доходности на риск
RIG
OXLC
Сравнение RIG c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIG | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.12 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | -0.23 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIG и OXLC
Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIG | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.47% | -74.58% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -47.99% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.49% | -57.17% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.80% | -57.17% | -18.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.77% | -74.58% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.95% | -30.63% | -65.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.33% | -14.20% | -43.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 24.96% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIG и OXLC
Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIG | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 6.19% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.50% | 32.69% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.17% | 42.99% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.52% | 28.63% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.38% | 43.30% | +31.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIG и OXLC
RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 67.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 67.22% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
RIG Transocean Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIG и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RIG and OXLC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIG has higher volatility (12.22%) compared to OXLC (6.19%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs OXLC's -74.58%.
RIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIG и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор