PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIG с OXLC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RIGOXLC
Дох-ть с нач. г.-5.35%13.59%
Дох-ть за 1 год2.56%21.94%
Дох-ть за 3 года14.39%6.35%
Дох-ть за 5 лет-4.44%3.05%
Дох-ть за 10 лет-16.61%6.29%
Коэф-т Шарпа0.061.39
Дневная вол-ть46.34%16.12%
Макс. просадка-99.48%-74.58%
Current Drawdown-95.32%-8.57%

Фундаментальные показатели


RIGOXLC
Рыночная капитализация$4.72B$1.26B
Прибыль на акцию-$0.49$0.66
Цена/прибыль36.187.95
PEG коэффициент-22.910.00
Выручка (12 мес.)$2.95B$279.00M
Валовая прибыль (12 мес.)$907.00M$199.30M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RIG и OXLC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RIG и OXLC

С начала года, RIG показывает доходность -5.35%, что значительно ниже, чем у OXLC с доходностью 13.59%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям OXLC по среднегодовой доходности: -16.61% против 6.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-90.36%
140.87%
RIG
OXLC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Transocean Ltd.

Oxford Lane Capital Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIG c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIG, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIG, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIG, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.11
OXLC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OXLC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OXLC, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OXLC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OXLC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OXLC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.93

Сравнение коэффициента Шарпа RIG и OXLC

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа OXLC равного 1.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа RIG и OXLC.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.06
1.39
RIG
OXLC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и OXLC

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIG
Transocean Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.29%3.40%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.
16.60%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%12.61%

Просадки

Сравнение просадок RIG и OXLC

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и OXLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-91.16%
-8.57%
RIG
OXLC

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и OXLC

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
15.11%
2.47%
RIG
OXLC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию