PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIG с KMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RIG с KMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIG (Transocean Ltd.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — RIG in Oil & Gas Drilling, KMI in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, RIG returned -5.64%/yr vs 10.98%/yr for KMI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RIG и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIG показывает доходность 51.33%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -5.64% против 10.98% соответственно.

RIG

1 день
1.13%
1 месяц
0.00%
С начала года
51.33%
6 месяцев
41.08%
1 год
136.74%
3 года*
-0.37%
5 лет*
7.17%
10 лет*
-5.64%

KMI

1 день
1.05%
1 месяц
-1.83%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.03%
1 год
17.77%
3 года*
30.10%
5 лет*
17.34%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIG и KMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIG
Transocean Ltd.		51.33%10.13%-40.94%39.25%65.22%19.48%-66.42%-0.86%-35.02%-27.54%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		17.51%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%

Correlation

The correlation between RIG and KMI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г.

0.44

Over the past year, the correlation between RIG and KMI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RIG:

$7.03B

KMI:

$70.53B

EPS

RIG:

-$2.85

KMI:

$1.53

Коэффициент P/S

RIG:

1.98

KMI:

4.02

Коэффициент P/B

RIG:

0.86

KMI:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

RIG:

$3.06B

KMI:

$17.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

RIG:

$1.97B

KMI:

$5.86B

EBITDA (12 мес.)

RIG:

-$2.10B

KMI:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transocean Ltd.

Kinder Morgan, Inc.

Часто сравнивают с RIG:
RIG с HALRIG с TDWRIG с NERIG с CODIRIG с SPYRIG с SDRLRIG с QQQ
Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN

Доходность на риск

RIG vs. KMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIG
Ранг доходности на риск RIG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIG c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIGKMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.88

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.28

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.17

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.93

1.61

+4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

3.25

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIG vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа KMI равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIGKMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.88

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.77

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.17

-0.19

Просадки

Сравнение просадок RIG и KMI

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.47%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и KMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIGKMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.47%

-72.70%

-26.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.19%

-11.11%

-12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.80%

-18.40%

-57.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.80%

-20.31%

-55.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.77%

-55.13%

-40.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.08%

-7.61%

-87.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.14%

-32.05%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

5.48%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и KMI

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIGKMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.79%

7.24%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.65%

14.95%

+22.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.84%

20.35%

+34.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.73%

22.58%

+40.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.68%

27.74%

+46.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и KMI

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.71%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%
RIG
Transocean Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B202220232024202520260
4.83B
(RIG) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RIG and KMI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIG has higher volatility (14.79%) compared to KMI (7.24%). In terms of maximum drawdown, RIG dropped -99.47% vs KMI's -72.70%.

RIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIG и KMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор