PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RIG с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RIGKMI
Дох-ть с нач. г.-29.61%61.30%
Дох-ть за 1 год-31.96%75.53%
Дох-ть за 3 года6.72%24.35%
Дох-ть за 5 лет-3.68%13.03%
Дох-ть за 10 лет-16.29%1.56%
Коэф-т Шарпа-0.694.20
Коэф-т Сортино-0.835.87
Коэф-т Омега0.911.75
Коэф-т Кальмара-0.341.72
Коэф-т Мартина-1.4532.58
Индекс Язвы22.70%2.28%
Дневная вол-ть48.09%17.65%
Макс. просадка-99.48%-72.70%
Текущая просадка-96.52%-0.17%

Фундаментальные показатели


RIGKMI
Рыночная капитализация$3.91B$59.72B
EPS-$0.74$1.15
PEG коэффициент-22.911.93
Общая выручка (12 мес.)$3.31B$15.17B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.49B$7.02B
EBITDA (12 мес.)-$162.00M$6.68B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между RIG и KMI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RIG и KMI

С начала года, RIG показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 61.30%. За последние 10 лет акции RIG уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: -16.29% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-50.00%0.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.73%
68.78%
RIG
KMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RIG c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transocean Ltd. (RIG) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIG, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIG, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIG, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIG, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.45
KMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 5.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 32.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0032.58

Сравнение коэффициента Шарпа RIG и KMI

Показатель коэффициента Шарпа RIG на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIG и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69
4.20
RIG
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIG и KMI

RIG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RIG
Transocean Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.48%15.33%3.40%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.26%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%

Просадки

Сравнение просадок RIG и KMI

Максимальная просадка RIG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIG и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-93.43%
-0.17%
RIG
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности RIG и KMI

Transocean Ltd. (RIG) имеет более высокую волатильность в 15.04% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что RIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.04%
8.01%
RIG
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RIG и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Transocean Ltd. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию