Сравнение RIEU.L с SX5S.L
RIEU.L (L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc)) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - RIEU.L tracks the MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIEU.L returned 8.44%/yr vs 12.20%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RIEU.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности RIEU.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIEU.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIEU.L показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 10.08%.
RIEU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.50%
- 6 месяцев
- 5.47%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 5.72%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам RIEU.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIEU.L L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) | 9.09% | 15.57% | 9.47% | 15.33% | -12.34% | 24.84% | 0.23% | 10.89% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 10.08% | 21.02% | 11.26% | 22.45% | -8.52% | 22.55% | -2.59% | 10.52% |
Correlation
The correlation between RIEU.L and SX5S.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between RIEU.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIEU.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
RIEU.L
SX5S.L
Сравнение RIEU.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIEU.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.72 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.92 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIEU.L и SX5S.L
Максимальная просадка RIEU.L за все время составила -34.22%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -38.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEU.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIEU.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -38.87% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -10.84% | +0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -16.02% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.82% | -23.42% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -2.79% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.60% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.16% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIEU.L и SX5S.L
Текущая волатильность для L&G MSCI Europe Select UCITS ETF EUR (Acc) (RIEU.L) составляет 2.92%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что RIEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIEU.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 4.17% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 12.80% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 15.57% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.38% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.05% | -1.45% |
Сравнение комиссий RIEU.L и SX5S.L
RIEU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIEU.L и SX5S.L
Ни RIEU.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RIEU.L and SX5S.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for RIEU.L.
RIEU.L tracks MSCI Global Select 500 Index – Europe Subset, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for RIEU.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для RIEU.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор