PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIEG.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIEG.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIEG.L (L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - RIEG.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RIEG.L returned 7.95%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RIEG.L charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности RIEG.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIEG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

RIEG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.45%
1 год
13.34%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIEG.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIEG.L
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating		3.70%21.77%4.47%13.07%-7.71%17.00%5.45%3.97%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%3.70%

Correlation

The correlation between RIEG.L and SX5S.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г.

0.87

The correlation between RIEG.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RIEG.L и SX5S.L

Секторы
RIEG.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.1%
25.1%

Промышленность

18.2%
22.1%

Здравоохранение

12.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

10.2%
5.5%

Технологии

8.2%
16.1%

Коммунальные услуги

7.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.3%

Энергетика

4.5%
5.2%

Сырьевые материалы

3.8%
3.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RIEG.L
24.1%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

RIEG.L
18.2%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

RIEG.L
12.5%
SX5S.L
5.4%

Потребительский защитный сектор

RIEG.L
10.2%
SX5S.L
5.5%

Технологии

RIEG.L
8.2%
SX5S.L
16.1%

Коммунальные услуги

RIEG.L
7.1%
SX5S.L
4.8%

Потребительский циклический сектор

RIEG.L
6.9%
SX5S.L
9.8%

Коммуникационные услуги

RIEG.L
4.5%
SX5S.L
2.3%

Энергетика

RIEG.L
4.5%
SX5S.L
5.2%

Сырьевые материалы

RIEG.L
3.8%
SX5S.L
3.7%

Недвижимость

RIEG.L

-

SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с RIEG.L:
RIEG.L с BCOG.LRIEG.L с GLDRIEG.L с HDEU.LRIEG.L с ROBG.LRIEG.L с GLGG.LRIEG.L с EUHD.LRIEG.L с FTEU.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

RIEG.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIEG.L
Ранг доходности на риск RIEG.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIEG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIEG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIEG.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIEG.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIEG.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIEG.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.23

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.83

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

1.62

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

5.40

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIEG.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIEG.L на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIEG.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIEG.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.59

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RIEG.L и SX5S.L

Максимальная просадка RIEG.L за все время составила -27.21%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIEG.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIEG.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.21%

-32.54%

+5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.43%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.35%

-13.85%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-21.71%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-0.57%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.44%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

3.44%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RIEG.L и SX5S.L

Текущая волатильность для L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating (RIEG.L) составляет 4.11%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что RIEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIEG.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.90%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

12.23%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

15.09%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

17.62%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

19.88%

-3.70%

Сравнение комиссий RIEG.L и SX5S.L

RIEG.L берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIEG.L и SX5S.L

Ни RIEG.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RIEG.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for RIEG.L.

RIEG.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for RIEG.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIEG.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор