PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICI.L с CXAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RICI.L с CXAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RICI.L (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) and CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - RICI.L tracks the Rogers International Commodity (RICI) while CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, RICI.L returned 13.77%/yr vs 14.55%/yr for CXAP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RICI.L charges 0.60%/yr vs 0.34%/yr for CXAP.L.

Доходность

Сравнение доходности RICI.L и CXAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RICI.L торгуется в GBP, в то время как CXAP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CXAP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RICI.L показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у CXAP.L с доходностью 25.34%.

RICI.L

1 день
-1.29%
1 месяц
0.01%
С начала года
32.73%
6 месяцев
30.20%
1 год
41.96%
3 года*
11.94%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RICI.L и CXAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RICI.L
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.73%-0.85%6.32%-10.69%30.66%42.40%19.41%
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%19.88%

Correlation

The correlation between RICI.L and CXAP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.82

The correlation between RICI.L and CXAP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RICI.L и CXAP.L

Секторы
RICI.L
CXAP.L

Потребительский циклический сектор

18.0%
10.6%

Здравоохранение

17.1%
6.4%

Промышленность

15.7%
14.6%

Сырьевые материалы

13.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

10.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.9%

Технологии

8.6%
32.6%

Коммунальные услуги

3.7%
4.4%

Финансовые услуги

3.6%
12.6%

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

RICI.L
18.0%
CXAP.L
10.6%

Здравоохранение

RICI.L
17.1%
CXAP.L
6.4%

Промышленность

RICI.L
15.7%
CXAP.L
14.6%

Сырьевые материалы

RICI.L
13.6%
CXAP.L
1.4%

Коммуникационные услуги

RICI.L
10.3%
CXAP.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

RICI.L
9.5%
CXAP.L
3.9%

Технологии

RICI.L
8.6%
CXAP.L
32.6%

Коммунальные услуги

RICI.L
3.7%
CXAP.L
4.4%

Финансовые услуги

RICI.L
3.6%
CXAP.L
12.6%

Энергетика

RICI.L

-

CXAP.L
2.9%

Недвижимость

RICI.L

-

CXAP.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с RICI.L:
RICI.L с ENCG.LRICI.L с BCIRICI.L с COMX.LRICI.L с XFRM.LRICI.L с BCOG.LRICI.L с CMFP.LRICI.L с AIGC.L
Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L

Доходность на риск

RICI.L vs. CXAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICI.L
Ранг доходности на риск RICI.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICI.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICI.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICI.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICI.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICI.L c CXAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICI.LCXAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.87

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.68

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

7.76

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.22

20.14

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICI.L vs. CXAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICI.L на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CXAP.L равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICI.L и CXAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICI.LCXAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.87

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.76

+0.21

Просадки

Сравнение просадок RICI.L и CXAP.L

Максимальная просадка RICI.L за все время составила -26.97%, что меньше максимальной просадки CXAP.L в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICI.L и CXAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RICI.LCXAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.97%

-31.30%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-5.75%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-15.43%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-21.53%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-1.52%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-8.23%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.22%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RICI.L и CXAP.L

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (RICI.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что RICI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RICI.LCXAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.37%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

12.75%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

15.59%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.18%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

16.05%

+2.83%

Сравнение комиссий RICI.L и CXAP.L

RICI.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CXAP.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICI.L и CXAP.L

Ни RICI.L, ни CXAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RICI.L and CXAP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXAP.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for RICI.L.

RICI.L tracks Rogers International Commodity (RICI), while CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped. They also come from different issuers: China Post Global and UBS. Their fees differ too: 0.60% for RICI.L and 0.34% for CXAP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RICI.L и CXAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор