Сравнение RIBIX с PNIIX
RIBIX (RBC Impact Bond Fund) and PNIIX (Principal Bond Market Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, RIBIX returned -0.87%/yr vs -0.03%/yr for PNIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RIBIX charges 0.73%/yr vs 0.15%/yr for PNIIX.
Доходность
Сравнение доходности RIBIX и PNIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIBIX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PNIIX с доходностью 0.23%.
RIBIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- —
PNIIX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение доходности по годам RIBIX и PNIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIBIX RBC Impact Bond Fund | -1.07% | 5.95% | 1.11% | 5.50% | -14.47% | -1.86% | 7.98% | 7.53% | -0.60% |
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 0.23% | 7.01% | 1.17% | 5.55% | -13.26% | -1.68% | 7.28% | 8.47% | -0.20% |
Correlation
The correlation between RIBIX and PNIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.92 |
The correlation between RIBIX and PNIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIBIX vs. PNIIX — Ранг доходности на риск
RIBIX
PNIIX
Сравнение RIBIX c PNIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Impact Bond Fund (RIBIX) и Principal Bond Market Index Fund (PNIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIBIX | PNIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.86 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 5.67 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIBIX | PNIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.32 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.53 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RIBIX и PNIIX
Максимальная просадка RIBIX за все время составила -19.37%, примерно равная максимальной просадке PNIIX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIBIX и PNIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIBIX | PNIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -18.76% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.76% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.20% | -6.25% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -18.14% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -2.87% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -3.45% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.90% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIBIX и PNIIX
RBC Impact Bond Fund (RIBIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Principal Bond Market Index Fund (PNIIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что RIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIBIX | PNIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.29% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.70% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.88% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 6.31% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 5.08% | +0.10% |
Сравнение комиссий RIBIX и PNIIX
RIBIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PNIIX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIBIX и PNIIX
Дивидендная доходность RIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PNIIX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNIIX Principal Bond Market Index Fund | 4.00% | 4.01% | 3.60% | 4.18% | 1.66% | 2.03% | 18.60% | 2.40% | 2.51% | 2.35% | 1.78% | 2.10% |
RIBIX RBC Impact Bond Fund | 3.54% | 4.02% | 3.35% | 2.50% | 2.10% | 1.94% | 3.28% | 3.91% | 2.44% | 0.05% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIBIX and PNIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIBIX has higher volatility (1.48%) compared to PNIIX (1.29%). In terms of maximum drawdown, RIBIX dropped -19.37% vs PNIIX's -18.76%.
PNIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIBIX и PNIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор