PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIBIX с ACCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIBIX с ACCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RIBIX (RBC Impact Bond Fund) and ACCSX (Access Capital Community Investment Fund) are both mutual funds - RIBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by RBC Global Asset Management., while ACCSX is a Government Bonds fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 5 years, RIBIX returned -0.74%/yr vs -0.16%/yr for ACCSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RIBIX charges 0.73%/yr vs 0.45%/yr for ACCSX.

Доходность

Сравнение доходности RIBIX и ACCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Impact Bond Fund (RIBIX) и Access Capital Community Investment Fund (ACCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIBIX показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у ACCSX с доходностью 0.24%.

RIBIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.51%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.93%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
—

ACCSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.37%
3 года*
3.67%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIBIX и ACCSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIBIX
RBC Impact Bond Fund		-0.84%5.95%1.11%5.50%-14.47%-1.86%7.98%7.53%-0.60%
ACCSX
Access Capital Community Investment Fund		0.24%8.02%0.62%4.13%-11.97%-0.98%3.87%6.16%-0.17%

Correlation

The correlation between RIBIX and ACCSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г.

0.89

The correlation between RIBIX and ACCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Impact Bond Fund

Access Capital Community Investment Fund

Часто сравнивают с RIBIX:
RIBIX с RUSIXRIBIX с RGOIXRIBIX с TMCIXRIBIX с RBESXRIBIX с REEIXRIBIX с REMVXRIBIX с RSDIX
Часто сравнивают с ACCSX:
ACCSX с RSDIXACCSX с REEIXACCSX с RBSIXACCSX с RUSIXACCSX с REMVXACCSX с RGOIXACCSX с RGHYX

Доходность на риск

RIBIX vs. ACCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIBIX
Ранг доходности на риск RIBIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIBIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIBIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIBIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIBIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIBIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
ACCSX
Ранг доходности на риск ACCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACCSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACCSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACCSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACCSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACCSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIBIX c ACCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Impact Bond Fund (RIBIX) и Access Capital Community Investment Fund (ACCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIBIXACCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.50

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.19

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

2.03

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

6.64

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIBIX vs. ACCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIBIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ACCSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIBIX и ACCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIBIXACCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.50

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.28

-0.09

Просадки

Сравнение просадок RIBIX и ACCSX

Максимальная просадка RIBIX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки ACCSX в -17.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIBIX и ACCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIBIXACCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-17.91%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-3.16%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-7.70%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.98%

-17.91%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-1.46%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.84%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.96%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RIBIX и ACCSX

Текущая волатильность для RBC Impact Bond Fund (RIBIX) составляет 1.50%, в то время как у Access Capital Community Investment Fund (ACCSX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что RIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIBIXACCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.64%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

3.10%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

4.29%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

6.31%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

4.74%

+0.44%

Сравнение комиссий RIBIX и ACCSX

RIBIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ACCSX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIBIX и ACCSX

Дивидендная доходность RIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности ACCSX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACCSX
Access Capital Community Investment Fund		3.43%3.62%3.00%2.71%2.33%1.94%2.36%2.78%2.77%2.64%3.06%3.20%
RIBIX
RBC Impact Bond Fund		3.53%4.02%3.35%2.50%2.10%1.94%3.28%3.91%2.44%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RIBIX and ACCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACCSX has higher volatility (1.64%) compared to RIBIX (1.50%). In terms of maximum drawdown, RIBIX dropped -19.37% vs ACCSX's -17.91%.

ACCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIBIX и ACCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор