PortfoliosLab logo
Сравнение RHP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHP и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
516.49%
557.08%
RHP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.60

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RHP:

-0.73

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RHP:

0.91

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.52

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RHP:

-1.51

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RHP:

11.03%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RHP:

27.70%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RHP:

-25.64%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.63% против 12.07% соответственно.


RHP

С начала года

-16.23%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-15.60%

5 лет

28.40%

10 лет

7.63%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHP: -0.60
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHP: -0.73
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHP: 0.91
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHP: -0.52
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHP: -1.51
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.54
RHP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и VOO

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
5.21%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RHP и VOO

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.64%
-9.90%
RHP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и VOO

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
13.96%
RHP
VOO