PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RHPVOO
Дох-ть с нач. г.5.44%27.15%
Дох-ть за 1 год27.19%39.90%
Дох-ть за 3 года10.00%10.28%
Дох-ть за 5 лет7.08%16.00%
Дох-ть за 10 лет12.42%13.43%
Коэф-т Шарпа1.263.15
Коэф-т Сортино1.904.19
Коэф-т Омега1.221.59
Коэф-т Кальмара1.434.60
Коэф-т Мартина2.8921.00
Индекс Язвы9.86%1.85%
Дневная вол-ть22.61%12.34%
Макс. просадка-91.53%-33.99%
Текущая просадка-3.99%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между RHP и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RHP и VOO

С начала года, RHP показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.42% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
15.64%
RHP
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RHP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.89
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа RHP и VOO

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
3.15
RHP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и VOO

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
3.91%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%4.79%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RHP и VOO

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.99%
0
RHP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и VOO

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
3.95%
RHP
VOO