PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RHP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHP с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHP или VOO.

Корреляция

Корреляция между RHP и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RHP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.11

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

RHP:

0.11

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

RHP:

1.01

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.06

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

RHP:

-0.17

VOO:

3.09

Индекс Язвы

RHP:

11.85%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

RHP:

28.78%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RHP:

-14.70%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.58% против 12.85% соответственно.

RHP

С начала года

-3.90%

1 месяц

17.97%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-3.05%

5 лет

34.52%

10 лет

9.58%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и VOO

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.		4.54%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RHP и VOO

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и VOO

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...