PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RHP с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHP с SCHG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHP или SCHG.

Корреляция

Корреляция между RHP и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RHP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.08

SCHG:

0.74

Коэф-т Сортино

RHP:

0.07

SCHG:

1.21

Коэф-т Омега

RHP:

1.01

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.08

SCHG:

0.82

Коэф-т Мартина

RHP:

-0.22

SCHG:

2.74

Индекс Язвы

RHP:

11.77%

SCHG:

7.03%

Дневная вол-ть

RHP:

28.77%

SCHG:

25.25%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

RHP:

-15.02%

SCHG:

-5.09%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.56% против 15.88% соответственно.

RHP

С начала года

-4.26%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

-10.88%

1 год

-2.36%

5 лет

34.48%

10 лет

9.56%

SCHG

С начала года

-0.90%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-0.43%

1 год

18.49%

5 лет

19.64%

10 лет

15.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и SCHG

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SCHG в 0.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.		4.56%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RHP и SCHG

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и SCHG

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...