PortfoliosLab logo
Сравнение RHP с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHP и SCHG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RHP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
884.20%
815.51%
RHP
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.60

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

RHP:

-0.73

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

RHP:

0.91

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.52

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

RHP:

-1.51

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

RHP:

11.03%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

RHP:

27.70%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

RHP:

-25.64%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.00% против 15.12% соответственно.


RHP

С начала года

-16.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-15.68%

5 лет

24.12%

10 лет

8.00%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-4.69%

1 год

12.11%

5 лет

18.62%

10 лет

15.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHP: -0.60
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHP: -0.73
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHP: 0.91
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHP: -0.52
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHP: -1.51
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
0.55
RHP
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и SCHG

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
5.21%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок RHP и SCHG

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.64%
-13.04%
RHP
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и SCHG

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.18% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
16.60%
RHP
SCHG