PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHP с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHP с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RHP и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHP и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.		-1.01%-4.75%-1.13%40.36%-10.67%35.71%-19.62%35.74%0.98%15.14%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.25% соответственно.

RHP

1 день
0.17%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
6.11%
1 год
4.99%
3 года*
5.73%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.07%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryman Hospitality Properties, Inc.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RHP:
RHP с OHIRHP с IHGRHP с SLVMRHP с VICIRHP с JEPQRHP с JPMRHP с ^GSPC
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

RHP vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHP
Ранг доходности на риск RHP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHP c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHPSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.88

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.32

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.05

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

3.55

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHP vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHPSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.88

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.58

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.84

-0.62

Корреляция

Корреляция между RHP и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и SCHD

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.		5.08%4.91%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок RHP и SCHD

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RHPSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.53%

-33.37%

-58.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-12.74%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

-16.85%

-15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.58%

-33.37%

-51.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-3.43%

-12.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.10%

-3.34%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

3.75%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и SCHD

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHPSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

2.33%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

7.96%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

15.69%

+12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

14.40%

+17.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.85%

16.70%

+27.15%