PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с OHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RHPOHI
Дох-ть с нач. г.5.44%45.92%
Дох-ть за 1 год27.19%44.79%
Дох-ть за 3 года10.00%23.53%
Дох-ть за 5 лет7.08%8.90%
Дох-ть за 10 лет12.42%9.18%
Коэф-т Шарпа1.262.38
Коэф-т Сортино1.903.41
Коэф-т Омега1.221.43
Коэф-т Кальмара1.432.90
Коэф-т Мартина2.8913.48
Индекс Язвы9.86%3.33%
Дневная вол-ть22.61%18.82%
Макс. просадка-91.53%-94.62%
Текущая просадка-3.99%-1.17%

Фундаментальные показатели


RHPOHI
Рыночная капитализация$6.74B$11.47B
EPS$5.82$1.38
Цена/прибыль19.3329.96
PEG коэффициент1.381.13
Общая выручка (12 мес.)$2.32B$261.41M
Валовая прибыль (12 мес.)$802.78M-$54.48M
EBITDA (12 мес.)$626.16M$732.54M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RHP и OHI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RHP и OHI

С начала года, RHP показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 45.92%. За последние 10 лет акции RHP превзошли акции OHI по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
39.40%
RHP
OHI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RHP c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.89
OHI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OHI, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OHI, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OHI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OHI, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OHI, с текущим значением в 13.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.48

Сравнение коэффициента Шарпа RHP и OHI

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа OHI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.38
RHP
OHI

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и OHI

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности OHI в 6.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
3.91%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%4.79%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
6.48%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%6.24%

Просадки

Сравнение просадок RHP и OHI

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, примерно равная максимальной просадке OHI в -94.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и OHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.99%
-1.17%
RHP
OHI

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и OHI

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеют волатильность 6.86% и 6.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
6.63%
RHP
OHI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHP и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryman Hospitality Properties, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию