PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RHPJPM
Коэф-т Шарпа1.032.91
Коэф-т Сортино1.593.71
Коэф-т Омега1.181.58
Коэф-т Кальмара1.146.62
Коэф-т Мартина2.3020.11
Индекс Язвы9.89%3.34%
Дневная вол-ть22.14%23.04%
Макс. просадка-91.53%-74.02%
Текущая просадка-0.54%-0.13%

Фундаментальные показатели


RHPJPM
Рыночная капитализация$7.03B$704.65B
EPS$5.90$18.00
Цена/прибыль19.8913.91
PEG коэффициент1.384.95
Общая выручка (12 мес.)$2.32B$170.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$802.78M$169.52B
EBITDA (12 мес.)$725.27M$118.87B

Корреляция

Корреляция между RHP и JPM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности RHP и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
27.65%
RHP
JPM

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 50.46%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.41% против 18.58% соответственно.


RHP

С начала года

9.40%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

15.20%

1 год

22.77%

5 лет (среднегодовая)

8.00%

10 лет (среднегодовая)

12.41%

JPM

С начала года

50.46%

1 месяц

12.44%

6 месяцев

26.76%

1 год

67.07%

5 лет (среднегодовая)

16.99%

10 лет (среднегодовая)

18.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RHP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.89
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.593.70
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.58
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.146.58
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.3019.99
RHP
JPM

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.89
RHP
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и JPM

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности JPM в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
3.77%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%4.79%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.84%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок RHP и JPM

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
-0.13%
RHP
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и JPM

Текущая волатильность для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) составляет 6.38%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что RHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
12.46%
RHP
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHP и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryman Hospitality Properties, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab