PortfoliosLab logo
Сравнение RHP с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RHP и JPM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RHP и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
530.16%
1,243.59%
RHP
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHP:

-0.60

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

RHP:

-0.73

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

RHP:

0.91

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

RHP:

-0.52

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

RHP:

-1.51

JPM:

4.27

Индекс Язвы

RHP:

11.03%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

RHP:

27.70%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

RHP:

-91.53%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

RHP:

-25.64%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RHP:

$5.20B

JPM:

$679.88B

EPS

RHP:

$4.38

JPM:

$20.39

Коэффициент P/E

RHP:

19.71

JPM:

11.94

Коэффициент PEG

RHP:

1.38

JPM:

6.65

Коэффициент P/S

RHP:

2.22

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

RHP:

9.43

JPM:

2.04

Общая выручка (12 мес.)

RHP:

$1.81B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

RHP:

$526.91M

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

RHP:

$578.68M

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.00% против 17.68% соответственно.


RHP

С начала года

-16.23%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-18.62%

1 год

-15.68%

5 лет

24.12%

10 лет

8.00%

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.79%

5 лет

24.15%

10 лет

17.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHP и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHP
Ранг риск-скорректированной доходности RHP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHP: -0.60
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHP: -0.73
JPM: 1.56
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHP: 0.91
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHP: -0.52
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHP: -1.51
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60
1.04
RHP
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и JPM

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности JPM в 2.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
5.21%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок RHP и JPM

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.64%
-12.47%
RHP
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и JPM

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 16.18% и 15.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
15.62%
RHP
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHP и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryman Hospitality Properties, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию