PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RHPJPM
Дох-ть с нач. г.5.44%42.64%
Дох-ть за 1 год27.19%68.16%
Дох-ть за 3 года10.00%15.43%
Дох-ть за 5 лет7.08%16.03%
Дох-ть за 10 лет12.42%17.71%
Коэф-т Шарпа1.262.94
Коэф-т Сортино1.903.75
Коэф-т Омега1.221.59
Коэф-т Кальмара1.436.28
Коэф-т Мартина2.8920.43
Индекс Язвы9.86%3.31%
Дневная вол-ть22.61%23.04%
Макс. просадка-91.53%-74.02%
Текущая просадка-3.99%-4.08%

Фундаментальные показатели


RHPJPM
Рыночная капитализация$6.74B$667.18B
EPS$5.82$17.99
Цена/прибыль19.3313.17
PEG коэффициент1.384.41
Общая выручка (12 мес.)$2.32B$173.22B
Валовая прибыль (12 мес.)$802.78M$173.22B
EBITDA (12 мес.)$626.16M$86.50B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между RHP и JPM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RHP и JPM

С начала года, RHP показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции RHP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.42% против 17.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.49%
20.62%
RHP
JPM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RHP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RHP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.89
JPM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPM, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPM, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPM, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPM, с текущим значением в 6.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPM, с текущим значением в 20.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.43

Сравнение коэффициента Шарпа RHP и JPM

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.94
RHP
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и JPM

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности JPM в 1.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
3.91%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%4.79%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
1.94%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок RHP и JPM

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.99%
-4.08%
RHP
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и JPM

Текущая волатильность для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) составляет 6.86%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что RHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
13.14%
RHP
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RHP и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryman Hospitality Properties, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию