PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHP с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RHP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.		-1.01%-4.75%-1.13%40.36%-12.43%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

RHP

1 день
0.17%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
6.11%
1 год
4.99%
3 года*
5.73%
5 лет*
6.39%
10 лет*
10.07%

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ryman Hospitality Properties, Inc.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RHP:
RHP с OHIRHP с IHGRHP с SLVMRHP с VICIRHP с SCHDRHP с JPMRHP с ^GSPC
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

RHP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHP
Ранг доходности на риск RHP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHPJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.09

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.66

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.82

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

8.93

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHPJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.09

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.84

-0.62

Корреляция

Корреляция между RHP и JEPQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и JEPQ

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.		5.08%4.91%4.26%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RHP и JEPQ

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RHPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.53%

-20.07%

-71.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.72%

-11.58%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.31%

-4.89%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.10%

-3.55%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.33%

2.36%

+5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и JEPQ

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.08%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

10.52%

+6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

18.54%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

16.91%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.85%

16.91%

+26.94%