PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RHP с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


RHPJEPQ
Коэф-т Шарпа1.032.26
Коэф-т Сортино1.592.94
Коэф-т Омега1.181.46
Коэф-т Кальмара1.142.60
Коэф-т Мартина2.3011.21
Индекс Язвы9.89%2.48%
Дневная вол-ть22.14%12.31%
Макс. просадка-91.53%-16.82%
Текущая просадка-0.54%0.00%

Корреляция

Корреляция между RHP и JEPQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RHP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.20%
10.39%
RHP
JEPQ

Доходность по периодам

С начала года, RHP показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 24.08%.


RHP

С начала года

9.40%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

15.20%

1 год

22.77%

5 лет (среднегодовая)

8.00%

10 лет (среднегодовая)

12.41%

JEPQ

С начала года

24.08%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

10.21%

1 год

27.83%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RHP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RHP, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.032.24
Коэффициент Сортино RHP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.592.91
Коэффициент Омега RHP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.45
Коэффициент Кальмара RHP, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.142.57
Коэффициент Мартина RHP, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.3011.11
RHP
JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа RHP на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.03
2.24
RHP
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHP и JEPQ

Дивидендная доходность RHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JEPQ в 9.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RHP
Ryman Hospitality Properties, Inc.
3.77%3.50%0.43%0.00%1.40%4.15%5.10%4.64%4.76%5.23%4.17%4.79%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.29%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RHP и JEPQ

Максимальная просадка RHP за все время составила -91.53%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHP и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
0
RHP
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности RHP и JEPQ

Ryman Hospitality Properties, Inc. (RHP) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что RHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
3.68%
RHP
JEPQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab