PortfoliosLab logo
Сравнение RHHBY с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHHBY и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
817.34%
597.00%
RHHBY
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.37

XLV:

0.01

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.88

XLV:

0.11

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.26

XLV:

1.01

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.81

XLV:

0.01

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.95

XLV:

0.02

Индекс Язвы

RHHBY:

8.33%

XLV:

5.96%

Дневная вол-ть

RHHBY:

24.10%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

RHHBY:

-16.91%

XLV:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 4.37% против 8.31% соответственно.


RHHBY

С начала года

17.75%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

1.44%

1 год

34.49%

5 лет

0.86%

10 лет

4.37%

XLV

С начала года

0.26%

1 месяц

-5.42%

6 месяцев

-7.27%

1 год

-0.89%

5 лет

8.21%

10 лет

8.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.37
XLV: 0.01
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.88
XLV: 0.11
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.26
XLV: 1.01
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.81
XLV: 0.01
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.95
XLV: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.01
RHHBY
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и XLV

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности XLV в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG
3.43%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.70%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и XLV

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.91%
-11.56%
RHHBY
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и XLV

Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 10.99% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
9.12%
RHHBY
XLV