PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RHHBY с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHHBY с XLV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roche Holding AG (RHHBY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RHHBY или XLV.

Корреляция

Корреляция между RHHBY и XLV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

0.96

XLV:

-0.47

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.71

XLV:

-0.42

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.23

XLV:

0.94

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.83

XLV:

-0.36

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.56

XLV:

-0.90

Индекс Язвы

RHHBY:

8.52%

XLV:

6.80%

Дневная вол-ть

RHHBY:

25.01%

XLV:

15.72%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

RHHBY:

-18.41%

XLV:

-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 15.62%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 3.92% против 7.66% соответственно.

RHHBY

С начала года

15.62%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

12.52%

1 год

22.91%

5 лет

0.46%

10 лет

3.92%

XLV

С начала года

-2.88%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

-5.38%

1 год

-7.57%

5 лет

7.32%

10 лет

7.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа XLV равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и XLV

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности XLV в 1.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG		3.49%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.76%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и XLV

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и XLV

Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...