PortfoliosLab logo
Сравнение RHHBY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RHHBY и SCHD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.50%
370.37%
RHHBY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RHHBY:

1.37

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

RHHBY:

1.88

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

RHHBY:

1.26

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

RHHBY:

0.81

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

RHHBY:

3.95

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

RHHBY:

8.33%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

RHHBY:

24.10%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

RHHBY:

-50.12%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

RHHBY:

-16.91%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.37% против 10.35% соответственно.


RHHBY

С начала года

17.75%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

1.44%

1 год

34.49%

5 лет

0.86%

10 лет

4.37%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RHHBY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RHHBY
Ранг риск-скорректированной доходности RHHBY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RHHBY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RHHBY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RHHBY: 1.37
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино RHHBY, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RHHBY: 1.88
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега RHHBY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RHHBY: 1.26
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара RHHBY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RHHBY: 0.81
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина RHHBY, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RHHBY: 3.95
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.23
RHHBY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и SCHD

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RHHBY
Roche Holding AG
3.43%3.99%3.55%3.23%2.47%2.63%2.69%3.58%3.22%3.62%3.14%3.23%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и SCHD

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -50.12%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.91%
-11.33%
RHHBY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и SCHD

Roche Holding AG (RHHBY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.99% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.99%
11.25%
RHHBY
SCHD