PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RHHBY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RHHBY с SCHD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roche Holding AG (RHHBY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RHHBY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roche Holding AG (RHHBY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RHHBY и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RHHBY
Roche Holding AG		-0.28%52.86%0.23%-4.02%-22.21%20.20%9.94%33.47%2.16%14.32%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.35%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, RHHBY показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции RHHBY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.10% против 12.30% соответственно.

RHHBY

1 день
-1.09%
1 месяц
-10.95%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
15.05%
1 год
30.63%
3 года*
15.61%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.10%

SCHD

1 день
0.16%
1 месяц
-2.44%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.88%
1 год
13.89%
3 года*
11.70%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roche Holding AG

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с RHHBY:
RHHBY с GSKRHHBY с NOVN.SWRHHBY с BAYRYRHHBY с CAHRHHBY с NNNRHHBY с BLVRHHBY с UNCRY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

RHHBY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RHHBY
Ранг доходности на риск RHHBY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHHBY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHHBY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHHBY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHHBY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHHBY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RHHBY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roche Holding AG (RHHBY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RHHBYSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.89

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.34

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.09

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

3.69

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RHHBY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RHHBY на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RHHBY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RHHBYSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.89

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Корреляция

Корреляция между RHHBY и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RHHBY и SCHD

Дивидендная доходность RHHBY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SCHD в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RHHBY
Roche Holding AG		3.20%2.69%3.87%3.55%3.23%1.57%1.66%1.70%3.58%3.25%3.57%2.91%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.45%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок RHHBY и SCHD

Максимальная просадка RHHBY за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RHHBY и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

RHHBYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.73%

-33.37%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.31%

-9.02%

-10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.88%

-16.85%

-24.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.88%

-33.37%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.11%

-3.27%

-11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-3.34%

-9.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

3.76%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RHHBY и SCHD

Roche Holding AG (RHHBY) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что RHHBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RHHBYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.18%

2.35%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.54%

7.93%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

15.69%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

14.40%

+8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

16.69%

+5.79%