Сравнение RH с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH (RH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности RH и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RH и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | -37.01% | -54.48% | 35.03% | 9.09% | -50.15% | 19.76% | 109.61% | 78.18% | 38.99% | 180.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RH показывает доходность -37.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RH уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.14% соответственно.
RH
- 1 день
- -19.29%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -37.01%
- 6 месяцев
- -43.80%
- 1 год
- -52.79%
- 3 года*
- -22.62%
- 5 лет*
- -28.30%
- 10 лет*
- 9.93%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RH vs. VOO — Ранг доходности на риск
RH
VOO
Сравнение RH c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH (RH) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RH | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.01 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.53 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.55 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 7.31 | -9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.01 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.71 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между RH и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RH и VOO
RH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH RH | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок RH и VOO
Максимальная просадка RH за все время составила -84.72%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RH и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.72% | -33.99% | -50.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.04% | -11.98% | -43.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.72% | -24.52% | -60.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.72% | -33.99% | -50.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.72% | -5.55% | -79.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.37% | -3.72% | -30.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.14% | 2.55% | +24.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RH и VOO
RH (RH) имеет более высокую волатильность в 26.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RH | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 5.34% | +20.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.92% | 9.47% | +36.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.36% | 18.11% | +64.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.18% | 16.82% | +44.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.19% | 17.99% | +46.20% |