PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RGTU с IBIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RGTU и IBIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGTU показывает доходность -47.21%, что значительно ниже, чем у IBIE с доходностью 1.37%.


RGTU

1 день
-1.12%
1 месяц
-43.27%
С начала года
-47.21%
6 месяцев
-59.39%
1 год
0.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIE

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.37%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGTU и IBIE


2026 (YTD)2025
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
-47.21%90.43%
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
1.37%2.17%

Correlation

The correlation between RGTU and IBIE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

Доходность на риск

RGTU vs. IBIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGTU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGTU c IBIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RGTUIBIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.70

RGTU vs. IBIE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RGTU и IBIE

Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки IBIE в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и IBIE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RGTUIBIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.96%

-1.70%

-95.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.96%

-0.72%

-96.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.10%

-0.72%

-93.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.61%

-0.39%

-63.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RGTU и IBIE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RGTUIBIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.91%

1.60%

+217.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.91%

2.85%

+216.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

218.91%

2.85%

+216.06%

Сравнение комиссий RGTU и IBIE

RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IBIE в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RGTU и IBIE

Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности IBIE в 3.27%


ПозицияTTM202520242023
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
3.27%4.09%4.23%0.75%
RGTU
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
39.08%20.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RGTU and IBIE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, IBIE leads with 3.57% vs 0.54% for RGTU. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 3.57% return vs 0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.

RGTU has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 3.27% for IBIE.

RGTU is categorized as Leveraged Equities, while IBIE is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.10% for IBIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGTU и IBIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор