PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGT с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RGT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGT и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGT
Royce Global Value Trust, Inc.		3.51%24.10%14.45%14.55%-33.13%16.59%23.87%32.36%-17.49%35.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, RGT показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции RGT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.14% соответственно.

RGT

1 день
1.56%
1 месяц
-6.09%
С начала года
3.51%
6 месяцев
6.03%
1 год
30.67%
3 года*
17.41%
5 лет*
4.11%
10 лет*
10.42%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Global Value Trust, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RGT:
RGT с MSFRX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RGT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGT
Ранг доходности на риск RGT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGT: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGTVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.01

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.53

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.55

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

7.31

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGT на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGTVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.83

-0.47

Корреляция

Корреляция между RGT и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGT и VOO

Дивидендная доходность RGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGT
Royce Global Value Trust, Inc.		1.40%1.45%4.38%1.54%1.50%20.96%8.91%0.51%0.45%1.02%1.74%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок RGT и VOO

Максимальная просадка RGT за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGT и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

RGTVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-33.99%

-12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-11.98%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-24.52%

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.83%

-33.99%

-12.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.55%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.05%

-3.72%

-11.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.55%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RGT и VOO

Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.49% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGTVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.34%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

9.47%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

18.11%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.82%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.99%

+2.08%