Сравнение RGT с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGT или MSFRX.
Доходность
Сравнение доходности RGT и MSFRX
Доходность по периодам
С начала года, RGT показывает доходность 20.21%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции RGT превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 7.00% против 3.51% соответственно.
RGT
20.21%
2.45%
5.68%
33.45%
7.58%
7.00%
MSFRX
11.81%
1.70%
7.86%
13.96%
3.11%
3.51%
Основные характеристики
| RGT | MSFRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.83 | 2.41 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.88 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 12.62 | 7.21 |
| Индекс Язвы | 2.65% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 16.11% | 7.76% |
| Макс. просадка | -46.83% | -36.74% |
| Текущая просадка | -17.76% | -2.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RGT и MSFRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGT c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGT и MSFRX
Дивидендная доходность RGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности MSFRX в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGT Royce Global Value Trust, Inc. | 1.28% | 1.54% | 1.50% | 21.07% | 8.91% | 0.51% | 0.45% | 1.02% | 1.74% | 1.34% | 1.87% | 0.00% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 2.21% | 2.37% | 1.88% | 1.40% | 1.82% | 1.91% | 2.25% | 1.93% | 2.17% | 2.77% | 4.58% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок RGT и MSFRX
Максимальная просадка RGT за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGT и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGT и MSFRX
Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что RGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.