Сравнение RGT с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGT или MSFRX.
Основные характеристики
| RGT | MSFRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.53% | 9.59% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 16.21% |
| Дох-ть за 3 года | -3.99% | 4.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.36% | 7.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.15% | 6.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 17.02% | 7.82% |
| Макс. просадка | -46.83% | -36.74% |
| Текущая просадка | -19.59% | -0.05% |
Корреляция
Корреляция между RGT и MSFRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RGT и MSFRX
С начала года, RGT показывает доходность 17.53%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции RGT уступали акциям MSFRX по среднегодовой доходности: 6.15% против 6.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGT c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGT и MSFRX
Дивидендная доходность RGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности MSFRX в 5.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGT Royce Global Value Trust, Inc. | 1.31% | 1.54% | 1.50% | 21.07% | 8.91% | 0.51% | 0.45% | 1.02% | 1.74% | 1.34% | 1.87% | 0.00% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 5.89% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.77% | 4.58% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок RGT и MSFRX
Максимальная просадка RGT за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGT и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGT и MSFRX
Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что RGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.