PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGT с MSFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGT с MSFRX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и MFS Total Return Fund (MSFRX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGT или MSFRX.

Корреляция

Корреляция между RGT и MSFRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RGT и MSFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGT:

0.43

MSFRX:

-0.02

Коэф-т Сортино

RGT:

0.79

MSFRX:

0.11

Коэф-т Омега

RGT:

1.11

MSFRX:

1.02

Коэф-т Кальмара

RGT:

0.30

MSFRX:

0.02

Коэф-т Мартина

RGT:

1.75

MSFRX:

0.06

Индекс Язвы

RGT:

5.40%

MSFRX:

5.90%

Дневная вол-ть

RGT:

18.95%

MSFRX:

11.43%

Макс. просадка

RGT:

-46.83%

MSFRX:

-36.74%

Текущая просадка

RGT:

-17.74%

MSFRX:

-10.30%

Доходность по периодам

С начала года, RGT показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у MSFRX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции RGT превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 6.52% против 2.42% соответственно.

RGT

С начала года

5.08%

1 месяц

13.78%

6 месяцев

-0.82%

1 год

8.10%

5 лет

9.39%

10 лет

6.52%

MSFRX

С начала года

2.04%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

-7.63%

1 год

-0.28%

5 лет

3.48%

10 лет

2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGT и MSFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGT
Ранг риск-скорректированной доходности RGT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
MSFRX
Ранг риск-скорректированной доходности MSFRX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGT c MSFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGT на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MSFRX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGT и MSFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGT и MSFRX

RGT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGT
Royce Global Value Trust, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.27%2.46%2.37%1.88%1.40%1.82%1.91%2.25%1.93%2.17%2.77%4.58%

Просадки

Сравнение просадок RGT и MSFRX

Максимальная просадка RGT за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки MSFRX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGT и MSFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RGT и MSFRX

Royce Global Value Trust, Inc. (RGT) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что RGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...