PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RGR с VSTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RGR и VSTO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RGR и VSTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.93%
13.56%
RGR
VSTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGR:

-0.91

VSTO:

2.05

Коэф-т Сортино

RGR:

-1.17

VSTO:

3.39

Коэф-т Омега

RGR:

0.85

VSTO:

1.42

Коэф-т Кальмара

RGR:

-0.39

VSTO:

1.16

Коэф-т Мартина

RGR:

-1.88

VSTO:

18.35

Индекс Язвы

RGR:

10.88%

VSTO:

3.18%

Дневная вол-ть

RGR:

22.58%

VSTO:

28.90%

Макс. просадка

RGR:

-79.69%

VSTO:

-91.66%

Текущая просадка

RGR:

-53.00%

VSTO:

-15.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGR:

$607.99M

VSTO:

$2.61B

EPS

RGR:

$1.73

VSTO:

-$0.19

PEG коэффициент

RGR:

0.00

VSTO:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$520.49M

VSTO:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$113.49M

VSTO:

$845.91M

EBITDA (12 мес.)

RGR:

$55.96M

VSTO:

$130.03M

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у VSTO с доходностью 50.93%.


RGR

С начала года

-21.90%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-21.32%

5 лет

-0.14%

10 лет

3.93%

VSTO

С начала года

50.93%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

30.76%

1 год

51.60%

5 лет

43.07%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RGR c VSTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGR, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.911.89
Коэффициент Сортино RGR, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.173.28
Коэффициент Омега RGR, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.42
Коэффициент Кальмара RGR, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.391.09
Коэффициент Мартина RGR, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.8816.86
RGR
VSTO

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа VSTO равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и VSTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.91
1.89
RGR
VSTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и VSTO

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как VSTO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.
1.98%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%2.91%
VSTO
Vista Outdoor Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и VSTO

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки VSTO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и VSTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.00%
-15.59%
RGR
VSTO

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и VSTO

Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vista Outdoor Inc. (VSTO) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.67%
0.68%
RGR
VSTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и VSTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab