PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGR с VSTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGR с VSTO

Последнее обновление 14 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vista Outdoor Inc. (VSTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или VSTO.

Корреляция

Корреляция между RGR и VSTO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности RGR и VSTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-19.76%
16.50%
RGR
VSTO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGR:

$585.66M

VSTO:

$2.61B

EPS

RGR:

$1.73

VSTO:

-$0.19

PEG коэффициент

RGR:

0.00

VSTO:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$389.87M

VSTO:

$2.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$81.23M

VSTO:

$643.06M

EBITDA (12 мес.)

RGR:

$41.77M

VSTO:

$284.83M

Доходность по периодам

RGR

С начала года

0.96%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

-17.47%

1 год

-18.04%

5 лет

-1.21%

10 лет

3.63%

VSTO

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGR и VSTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VSTO
Ранг риск-скорректированной доходности VSTO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSTO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGR c VSTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Vista Outdoor Inc. (VSTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RGR, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.732.18
Коэффициент Сортино RGR, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.903.79
Коэффициент Омега RGR, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.50
Коэффициент Кальмара RGR, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.311.24
Коэффициент Мартина RGR, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.3720.69
RGR
VSTO

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.73
2.18
RGR
VSTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и VSTO

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как VSTO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.93%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
VSTO
Vista Outdoor Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и VSTO

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-51.95%
-15.59%
RGR
VSTO

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и VSTO

Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vista Outdoor Inc. (VSTO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.70%
0
RGR
VSTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и VSTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Vista Outdoor Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab