Сравнение RGPM.NEO с MNS.TO
RGPM.NEO (RBC Global Precious Metals Fund) and MNS.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves) are both exchange-traded funds - RGPM.NEO is a Precious Metals fund actively managed by RBC Global Asset Management., while MNS.TO is a Silver fund tracking the N/A (Physical Bullion). RGPM.NEO is actively managed, while MNS.TO is passively managed. Over the past 3 years, RGPM.NEO returned 45.86%/yr vs 48.59%/yr for MNS.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RGPM.NEO charges 1.02%/yr vs 0.45%/yr for MNS.TO.
Доходность
Сравнение доходности RGPM.NEO и MNS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у MNS.TO с доходностью -7.39%.
RGPM.NEO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 62.65%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNS.TO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- 23.60%
- 1 год
- 105.40%
- 3 года*
- 48.59%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 16.36%
Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и MNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund | 2.68% | 143.89% | 36.75% | -3.95% |
MNS.TO Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves | -7.39% | 161.12% | 41.73% | 6.89% |
Correlation
The correlation between RGPM.NEO and MNS.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.42 |
Over the past year, RGPM.NEO and MNS.TO have become more correlated (0.65) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGPM.NEO vs. MNS.TO — Ранг доходности на риск
RGPM.NEO
MNS.TO
Сравнение RGPM.NEO c MNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGPM.NEO | MNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.77 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.11 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGPM.NEO | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.29 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок RGPM.NEO и MNS.TO
Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки MNS.TO в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и MNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGPM.NEO | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.46% | -51.12% | +21.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.46% | -38.31% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.46% | -38.31% | +8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.85% | -31.23% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -28.15% | +19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 17.30% | -6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGPM.NEO и MNS.TO
RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Royal Canadian Mint - Canadian Silver Reserves (MNS.TO) имеют волатильность 16.12% и 15.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGPM.NEO | MNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 15.53% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 52.09% | -16.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.99% | 54.04% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 34.67% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 32.04% | +0.67% |
Сравнение комиссий RGPM.NEO и MNS.TO
RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MNS.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGPM.NEO и MNS.TO
Ни RGPM.NEO, ни MNS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGPM.NEO and MNS.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNS.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNS.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.02% for RGPM.NEO.
RGPM.NEO is categorized as Precious Metals, while MNS.TO is Silver. They also come from different issuers: RBC Global Asset Management. and Royal Canadian Mint. Their fees differ too: 1.02% for RGPM.NEO and 0.45% for MNS.TO.
Подберите оптимальное распределение для RGPM.NEO и MNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор