Сравнение RGPM.NEO с GBSS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Gold Bullion Securities (GBSS.L).

RGPM.NEO и GBSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RGPM.NEO - это активно управляемый фонд от RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. GBSS.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold. Фонд был запущен 15 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и GBSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и GBSS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
RGPM.NEO RBC Global Precious Metals Fund	12.94%	143.89%	36.75%	-3.95%
GBSS.L Gold Bullion Securities	10.52%	64.69%	25.69%	10.88%

Разные валюты инструментов

RGPM.NEO торгуется в USD, в то время как GBSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RGPM.NEO показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у GBSS.L с доходностью 10.57%.

RGPM.NEO

1 день: 3.88%

1 месяц: -15.14%

С начала года: 12.94%

6 месяцев: 28.32%

1 год: 103.20%

3 года*: 48.54%

5 лет*: —

10 лет*: —

GBSS.L

1 день: 3.30%

1 месяц: -10.28%

С начала года: 10.57%

6 месяцев: 23.27%

1 год: 51.91%

3 года*: 33.69%

5 лет*: 22.01%

10 лет*: 14.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

RBC Global Precious Metals Fund

Название символа

Gold Bullion Securities

Часто сравнивают с RGPM.NEO:

RGPM.NEO с XGD.TO RGPM.NEO с ZGD.TO RGPM.NEO с SPLT.L RGPM.NEO с AUMI RGPM.NEO с SPY RGPM.NEO с AEM RGPM.NEO с XBM.TO

Часто сравнивают с GBSS.L:

GBSS.L с IGLN.L GBSS.L с XGDG.L GBSS.L с SSLV.L GBSS.L с SILG.L GBSS.L с XSLR.L GBSS.L с GLDA.L GBSS.L с XGDU.L

Сравнение комиссий RGPM.NEO и GBSS.L

RGPM.NEO берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GBSS.L в 0.40%.

RGPM.NEO

RBC Global Precious Metals Fund

GBSS.L

Gold Bullion Securities

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RGPM.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBSS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGPM.NEO c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) и Gold Bullion Securities (GBSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	RGPM.NEO	GBSS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.43	1.99	+0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	2.46	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.35	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.46	2.90	+0.56
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.92	11.28	+1.64
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGPM.NEO vs. GBSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGPM.NEO на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBSS.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGPM.NEO и GBSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	RGPM.NEO	GBSS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.43	1.99	+0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	1.28	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.90	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.64	0.54	+1.10

Корреляция

Корреляция между RGPM.NEO и GBSS.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и GBSS.L

Ни RGPM.NEO, ни GBSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и GBSS.L

Максимальная просадка RGPM.NEO за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки GBSS.L в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGPM.NEO и GBSS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	RGPM.NEO	GBSS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.46%	-42.08%	+12.62%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-29.46%	-17.92%	-11.54%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-17.92%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.41%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-15.14%	-9.60%	-5.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.83%	-13.56%	+5.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.89%	4.26%	+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и GBSS.L

RBC Global Precious Metals Fund (RGPM.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Gold Bullion Securities (GBSS.L) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что RGPM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	RGPM.NEO	GBSS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	16.12%	10.92%	+5.20%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	36.40%	21.66%	+14.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	42.71%	25.99%	+16.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.86%	17.17%	+14.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.86%	15.67%	+16.19%

Сравнение RGPM.NEO с GBSS.L

Доходность

Сравнение доходности RGPM.NEO и GBSS.L

Сравнение доходности по годам RGPM.NEO и GBSS.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

RGPM.NEO

GBSS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий RGPM.NEO и GBSS.L

Доходность на риск

RGPM.NEO vs. GBSS.L — Ранг доходности на риск

RGPM.NEO

GBSS.L

Сравнение RGPM.NEO c GBSS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

RGPM.NEO vs. GBSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGPM.NEO и GBSS.L

Просадки

Сравнение просадок RGPM.NEO и GBSS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности RGPM.NEO и GBSS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)