PortfoliosLab logo
Сравнение RGP с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGP и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RGP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resources Connection, Inc. (RGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.37%
557.08%
RGP
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGP:

-1.22

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

RGP:

-1.79

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

RGP:

0.75

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGP:

-0.63

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

RGP:

-1.82

VOO:

2.27

Индекс Язвы

RGP:

26.42%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

RGP:

39.64%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

RGP:

-76.54%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

RGP:

-74.70%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, RGP показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -6.69% против 12.24% соответственно.


RGP

С начала года

-34.39%

1 месяц

-16.16%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-47.39%

5 лет

-8.72%

10 лет

-6.69%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGP и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGP
Ранг риск-скорректированной доходности RGP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGP, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGP: -1.22
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино RGP, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGP: -1.79
VOO: 0.88
Коэффициент Омега RGP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGP: 0.75
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара RGP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGP: -0.65
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина RGP, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGP: -1.82
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа RGP на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
0.54
RGP
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGP и VOO

Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGP
Resources Connection, Inc.
10.18%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок RGP и VOO

Максимальная просадка RGP за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.79%
-9.90%
RGP
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности RGP и VOO

Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.81%
13.96%
RGP
VOO