PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGP с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGP с SPLG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resources Connection, Inc. (RGP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGP или SPLG.

Корреляция

Корреляция между RGP и SPLG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RGP и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resources Connection, Inc. (RGP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGP:

-1.27

SPLG:

0.69

Коэф-т Сортино

RGP:

-2.00

SPLG:

1.10

Коэф-т Омега

RGP:

0.73

SPLG:

1.16

Коэф-т Кальмара

RGP:

-0.68

SPLG:

0.73

Коэф-т Мартина

RGP:

-1.77

SPLG:

2.79

Индекс Язвы

RGP:

29.56%

SPLG:

4.89%

Дневная вол-ть

RGP:

40.66%

SPLG:

19.46%

Макс. просадка

RGP:

-76.54%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

RGP:

-75.94%

SPLG:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, RGP показывает доходность -37.62%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -7.44% против 12.69% соответственно.

RGP

С начала года

-37.62%

1 месяц

-1.13%

6 месяцев

-35.58%

1 год

-51.49%

3 года

-28.89%

5 лет

-9.65%

10 лет

-7.44%

SPLG

С начала года

1.48%

1 месяц

12.61%

6 месяцев

1.08%

1 год

13.34%

3 года

16.78%

5 лет

16.78%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Resources Connection, Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGP и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGP
Ранг риск-скорректированной доходности RGP, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGP c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGP на текущий момент составляет -1.27, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGP и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGP и SPLG

Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности SPLG в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGP
Resources Connection, Inc.		8.03%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.28%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RGP и SPLG

Максимальная просадка RGP за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RGP и SPLG

Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...