PortfoliosLab logo
Сравнение RGP с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGP и SPLG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RGP и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resources Connection, Inc. (RGP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.04%
526.19%
RGP
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGP:

-1.22

SPLG:

0.54

Коэф-т Сортино

RGP:

-1.79

SPLG:

0.87

Коэф-т Омега

RGP:

0.75

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

RGP:

-0.63

SPLG:

0.55

Коэф-т Мартина

RGP:

-1.82

SPLG:

2.26

Индекс Язвы

RGP:

26.42%

SPLG:

4.55%

Дневная вол-ть

RGP:

39.64%

SPLG:

19.28%

Макс. просадка

RGP:

-76.54%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

RGP:

-74.70%

SPLG:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, RGP показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -6.83% против 12.09% соответственно.


RGP

С начала года

-34.39%

1 месяц

-18.52%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-47.39%

5 лет

-8.20%

10 лет

-6.83%

SPLG

С начала года

-5.79%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-4.32%

1 год

9.73%

5 лет

15.71%

10 лет

12.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGP и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGP
Ранг риск-скорректированной доходности RGP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGP c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGP, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGP: -1.22
SPLG: 0.54
Коэффициент Сортино RGP, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGP: -1.79
SPLG: 0.87
Коэффициент Омега RGP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGP: 0.75
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара RGP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGP: -0.63
SPLG: 0.55
Коэффициент Мартина RGP, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGP: -1.82
SPLG: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа RGP на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGP и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
0.54
RGP
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGP и SPLG

Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности SPLG в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGP
Resources Connection, Inc.
10.18%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.38%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RGP и SPLG

Максимальная просадка RGP за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.70%
-9.92%
RGP
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности RGP и SPLG

Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.81%
14.16%
RGP
SPLG