PortfoliosLab logo
Сравнение RGP с SON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RGP и SON составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RGP и SON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resources Connection, Inc. (RGP) и Sonoco Products Company (SON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-66.98%
187.27%
RGP
SON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGP:

-1.21

SON:

-0.62

Коэф-т Сортино

RGP:

-1.78

SON:

-0.75

Коэф-т Омега

RGP:

0.75

SON:

0.91

Коэф-т Кальмара

RGP:

-0.63

SON:

-0.43

Коэф-т Мартина

RGP:

-1.83

SON:

-0.87

Индекс Язвы

RGP:

26.22%

SON:

16.43%

Дневная вол-ть

RGP:

39.64%

SON:

23.17%

Макс. просадка

RGP:

-76.54%

SON:

-59.62%

Текущая просадка

RGP:

-74.65%

SON:

-23.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGP:

$180.73M

SON:

$4.47B

EPS

RGP:

-$3.27

SON:

$0.68

Коэффициент PEG

RGP:

0.17

SON:

0.26

Коэффициент P/S

RGP:

0.32

SON:

0.84

Коэффициент P/B

RGP:

0.64

SON:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

RGP:

$560.19M

SON:

$4.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGP:

$209.08M

SON:

$998.43M

EBITDA (12 мес.)

RGP:

-$72.20M

SON:

$543.43M

Доходность по периодам

С начала года, RGP показывает доходность -34.28%, что значительно ниже, чем у SON с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям SON по среднегодовой доходности: -6.85% против 3.81% соответственно.


RGP

С начала года

-34.28%

1 месяц

-17.88%

6 месяцев

-31.00%

1 год

-47.90%

5 лет

-7.57%

10 лет

-6.85%

SON

С начала года

-3.95%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-10.72%

1 год

-14.62%

5 лет

3.22%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGP и SON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGP
Ранг риск-скорректированной доходности RGP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SON
Ранг риск-скорректированной доходности SON, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SON, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGP c SON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и Sonoco Products Company (SON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGP, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGP: -1.21
SON: -0.62
Коэффициент Сортино RGP, с текущим значением в -1.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGP: -1.78
SON: -0.75
Коэффициент Омега RGP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGP: 0.75
SON: 0.91
Коэффициент Кальмара RGP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGP: -0.63
SON: -0.43
Коэффициент Мартина RGP, с текущим значением в -1.83, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGP: -1.83
SON: -0.87

Показатель коэффициента Шарпа RGP на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа SON равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGP и SON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
-0.62
RGP
SON

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGP и SON

Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности SON в 4.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGP
Resources Connection, Inc.
10.16%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%
SON
Sonoco Products Company
4.48%4.24%3.62%3.16%3.11%2.90%2.75%3.05%2.90%2.77%4.21%2.91%

Просадки

Сравнение просадок RGP и SON

Максимальная просадка RGP за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки SON в -59.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и SON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.65%
-23.43%
RGP
SON

Волатильность

Сравнение волатильности RGP и SON

Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 25.80% по сравнению с Sonoco Products Company (SON) с волатильностью 12.02%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.80%
12.02%
RGP
SON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGP и SON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и Sonoco Products Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию