PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGP с MDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGP с MDU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resources Connection, Inc. (RGP) и MDU Resources Group, Inc. (MDU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGP или MDU.

Корреляция

Корреляция между RGP и MDU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RGP и MDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resources Connection, Inc. (RGP) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.04%
301.97%
RGP
MDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGP:

-1.22

MDU:

1.05

Коэф-т Сортино

RGP:

-1.79

MDU:

1.62

Коэф-т Омега

RGP:

0.75

MDU:

1.20

Коэф-т Кальмара

RGP:

-0.63

MDU:

1.30

Коэф-т Мартина

RGP:

-1.82

MDU:

3.08

Индекс Язвы

RGP:

26.42%

MDU:

9.09%

Дневная вол-ть

RGP:

39.64%

MDU:

26.66%

Макс. просадка

RGP:

-76.54%

MDU:

-62.01%

Текущая просадка

RGP:

-74.70%

MDU:

-15.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGP:

$182.21M

MDU:

$3.45B

EPS

RGP:

-$3.27

MDU:

$0.88

Коэффициент PEG

RGP:

0.18

MDU:

2.26

Коэффициент P/S

RGP:

0.33

MDU:

1.96

Коэффициент P/B

RGP:

0.65

MDU:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

RGP:

$560.19M

MDU:

$2.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

RGP:

$209.08M

MDU:

$749.46M

EBITDA (12 мес.)

RGP:

-$72.20M

MDU:

$301.60M

Доходность по периодам

С начала года, RGP показывает доходность -34.39%, что значительно ниже, чем у MDU с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции RGP уступали акциям MDU по среднегодовой доходности: -6.83% против 11.53% соответственно.

RGP

С начала года

-34.39%

1 месяц

-18.52%

6 месяцев

-30.20%

1 год

-47.39%

5 лет

-8.20%

10 лет

-6.83%

MDU

С начала года

-5.65%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

7.39%

1 год

27.10%

5 лет

18.62%

10 лет

11.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGP и MDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGP
Ранг риск-скорректированной доходности RGP, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MDU
Ранг риск-скорректированной доходности MDU, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGP c MDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resources Connection, Inc. (RGP) и MDU Resources Group, Inc. (MDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGP, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGP: -1.22
MDU: 1.05
Коэффициент Сортино RGP, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGP: -1.79
MDU: 1.62
Коэффициент Омега RGP, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGP: 0.75
MDU: 1.20
Коэффициент Кальмара RGP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGP: -0.63
MDU: 1.30
Коэффициент Мартина RGP, с текущим значением в -1.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGP: -1.82
MDU: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа RGP на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа MDU равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGP и MDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22
1.05
RGP
MDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGP и MDU

Дивидендная доходность RGP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности MDU в 2.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGP
Resources Connection, Inc.		10.18%6.57%3.95%3.05%3.14%4.46%3.31%3.52%2.98%2.18%2.20%1.82%
MDU
MDU Resources Group, Inc.		2.38%1.89%4.06%2.89%2.78%3.17%2.75%3.34%2.89%2.63%4.01%3.05%

Просадки

Сравнение просадок RGP и MDU

Максимальная просадка RGP за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки MDU в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGP и MDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.70%
-15.08%
RGP
MDU

Волатильность

Сравнение волатильности RGP и MDU

Resources Connection, Inc. (RGP) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с MDU Resources Group, Inc. (MDU) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что RGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.81%
8.61%
RGP
MDU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGP и MDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resources Connection, Inc. и MDU Resources Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию