PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGOIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGOIX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

RGOIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 2 дек. 2014 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RGOIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGOIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		-4.73%17.25%17.10%9.82%-23.66%16.82%26.94%31.55%-6.89%34.27%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, RGOIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции RGOIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.79% соответственно.

RGOIX

1 день
2.87%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-3.29%
1 год
14.75%
3 года*
11.59%
5 лет*
4.59%
10 лет*
10.76%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Global Opportunities Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с RGOIX:
RGOIX с XEQT.TORGOIX с VOORGOIX с SCHDRGOIX с SPYRGOIX с REEIXRGOIX с RUSIXRGOIX с ACCSX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий RGOIX и SSGLX

RGOIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

RGOIX
RBC Global Opportunities Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

RGOIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGOIX
Ранг доходности на риск RGOIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGOIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGOIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGOIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGOIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGOIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGOIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGOIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.76

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.37

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.35

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

9.17

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGOIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGOIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGOIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGOIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.76

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.38

+0.18

Корреляция

Корреляция между RGOIX и SSGLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGOIX и SSGLX

Дивидендная доходность RGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGOIX
RBC Global Opportunities Fund		0.74%0.70%0.65%0.75%0.27%4.61%2.28%2.76%3.77%3.79%0.75%1.21%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок RGOIX и SSGLX

Максимальная просадка RGOIX за все время составила -33.40%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGOIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGOIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.40%

-35.88%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-11.22%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.72%

-30.08%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.40%

-35.88%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-9.15%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.32%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.87%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RGOIX и SSGLX

Текущая волатильность для RBC Global Opportunities Fund (RGOIX) составляет 5.76%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RGOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGOIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.71%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

10.18%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

15.57%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.51%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

16.15%

+1.45%