PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLD с SI=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RGLD с SI=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RGLD (Royal Gold, Inc.) is a stock, while SI=F (Silver) is an asset. Over the past 10 years, RGLD returned 14.72%/yr vs 16.24%/yr for SI=F. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у SI=F с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции RGLD уступали акциям SI=F по среднегодовой доходности: 14.72% против 16.24% соответственно.

RGLD

1 день
1.56%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
8.83%
1 год
20.74%
3 года*
23.12%
5 лет*
13.84%
10 лет*
14.72%

SI=F

1 день
-2.46%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.38%
6 месяцев
28.18%
1 год
112.69%
3 года*
45.64%
5 лет*
21.43%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLD и SI=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGLD
Royal Gold, Inc.		-0.56%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%44.27%5.53%31.32%
SI=F
Silver		4.38%141.44%21.41%0.19%2.95%-11.59%47.38%15.32%-9.36%7.23%

Correlation

The correlation between RGLD and SI=F is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.36

The correlation between RGLD and SI=F shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

Silver

Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM
Часто сравнивают с SI=F:
SI=F с PAASSI=F с GC=FSI=F с PL=FSI=F с MAGSI=F с GLDSI=F с SAMGSI=F с BTC-USD

Доходность на риск

RGLD vs. SI=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг доходности на риск SI=F: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SI=F: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLD c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLDSI=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.46

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.87

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.13

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

4.57

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLD vs. SI=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SI=F равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLDSI=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.46

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.21

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RGLD и SI=F

Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SI=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLDSI=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-91.54%

-6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.27%

-41.21%

+11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.27%

-41.21%

+11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

-41.21%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

-43.13%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.51%

-36.00%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-61.04%

+31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

20.96%

-8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и SI=F

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.32%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLDSI=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.32%

14.73%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.34%

60.44%

-29.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.71%

60.00%

-21.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.41%

37.96%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.59%

33.58%

+0.01%

Часто задаваемые вопросы

RGLD and SI=F have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SI=F has higher volatility (14.73%) compared to RGLD (11.32%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs SI=F's -91.54%.

SI=F currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLD и SI=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор