PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGLD с SI=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RGLD с SI=F

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Silver (SI=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или SI=F.

Корреляция

Корреляция между RGLD и SI=F составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.20

SI=F:

0.25

Коэф-т Сортино

RGLD:

1.68

SI=F:

0.46

Коэф-т Омега

RGLD:

1.23

SI=F:

1.06

Коэф-т Кальмара

RGLD:

2.29

SI=F:

0.14

Коэф-т Мартина

RGLD:

6.02

SI=F:

0.69

Индекс Язвы

RGLD:

5.79%

SI=F:

8.80%

Дневная вол-ть

RGLD:

28.19%

SI=F:

32.24%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

SI=F:

-91.54%

Текущая просадка

RGLD:

-8.21%

SI=F:

-33.43%

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 30.59%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 11.54% против 6.39% соответственно.

RGLD

С начала года

30.59%

1 месяц

-7.44%

6 месяцев

22.77%

1 год

30.10%

5 лет

6.26%

10 лет

11.54%

SI=F

С начала года

10.64%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

5.78%

1 год

3.50%

5 лет

12.66%

10 лет

6.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и SI=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SI=F равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок RGLD и SI=F

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SI=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и SI=F

Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с Silver (SI=F) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...