PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGLD с SI=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение RGLD с SI=F

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Silver (SI=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или SI=F.

Корреляция

Корреляция между RGLD и SI=F составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности RGLD и SI=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Silver (SI=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,047.92%
560.60%
RGLD
SI=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.88

SI=F:

0.38

Коэф-т Сортино

RGLD:

2.38

SI=F:

0.70

Коэф-т Омега

RGLD:

1.33

SI=F:

1.10

Коэф-т Кальмара

RGLD:

3.20

SI=F:

0.27

Коэф-т Мартина

RGLD:

8.97

SI=F:

1.44

Индекс Язвы

RGLD:

5.61%

SI=F:

8.30%

Дневная вол-ть

RGLD:

26.82%

SI=F:

31.73%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

SI=F:

-91.54%

Текущая просадка

RGLD:

-4.07%

SI=F:

-32.08%

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 36.48%, что значительно выше, чем у SI=F с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции SI=F по среднегодовой доходности: 12.06% против 5.76% соответственно.

RGLD

С начала года

36.48%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

19.70%

1 год

45.31%

5 лет

8.52%

10 лет

12.06%

SI=F

С начала года

12.89%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-1.76%

1 год

21.18%

5 лет

13.78%

10 лет

5.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и SI=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SI=F
Ранг риск-скорректированной доходности SI=F, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SI=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SI=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SI=F, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SI=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c SI=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Silver (SI=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RGLD, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RGLD: 1.67
SI=F: 0.38
Коэффициент Сортино RGLD, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RGLD: 2.18
SI=F: 0.70
Коэффициент Омега RGLD, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RGLD: 1.32
SI=F: 1.10
Коэффициент Кальмара RGLD, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RGLD: 2.81
SI=F: 0.27
Коэффициент Мартина RGLD, с текущим значением в 7.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RGLD: 7.45
SI=F: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SI=F равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и SI=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.67
0.38
RGLD
SI=F

Просадки

Сравнение просадок RGLD и SI=F

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SI=F в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SI=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.07%
-32.08%
RGLD
SI=F

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и SI=F

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 12.22%, в то время как у Silver (SI=F) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SI=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
14.55%
RGLD
SI=F