PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с REAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с REAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и REAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и REAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%15.04%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у REAYX с доходностью 2.42%.

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Russell Investments Equity Income Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX
Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX

Сравнение комиссий RGEAX и REAYX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии REAYX в 0.66%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund

Доходность на риск

RGEAX vs. REAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c REAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXREAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.93

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.36

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

5.79

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. REAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REAYX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и REAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXREAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.93

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Корреляция

Корреляция между RGEAX и REAYX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и REAYX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности REAYX в 14.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и REAYX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки REAYX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и REAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXREAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-36.87%

-19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.63%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-20.66%

-5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-4.82%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-5.00%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.59%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и REAYX

Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXREAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.97%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.76%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.11%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.77%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.68%

-1.51%