PortfoliosLab logo
Сравнение RGAGX с PRGFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RGAGX и PRGFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RGAGX и PRGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
343.88%
354.87%
RGAGX
PRGFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGAGX:

0.14

PRGFX:

0.14

Коэф-т Сортино

RGAGX:

0.35

PRGFX:

0.37

Коэф-т Омега

RGAGX:

1.06

PRGFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

RGAGX:

0.14

PRGFX:

0.11

Коэф-т Мартина

RGAGX:

0.43

PRGFX:

0.41

Индекс Язвы

RGAGX:

8.46%

PRGFX:

8.78%

Дневная вол-ть

RGAGX:

24.94%

PRGFX:

24.93%

Макс. просадка

RGAGX:

-41.74%

PRGFX:

-57.19%

Текущая просадка

RGAGX:

-17.83%

PRGFX:

-25.29%

Доходность по периодам

С начала года, RGAGX показывает доходность -6.55%, что значительно выше, чем у PRGFX с доходностью -9.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RGAGX имеют среднегодовую доходность 5.16%, а акции PRGFX немного впереди с 5.41%.


RGAGX

С начала года

-6.55%

1 месяц

-5.44%

6 месяцев

-11.02%

1 год

1.92%

5 лет

8.18%

10 лет

5.16%

PRGFX

С начала года

-9.98%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

-11.86%

1 год

1.55%

5 лет

6.54%

10 лет

5.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RGAGX и PRGFX

RGAGX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PRGFX в 0.63%.


График комиссии PRGFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRGFX: 0.63%
График комиссии RGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RGAGX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGAGX и PRGFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности RGAGX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

PRGFX
Ранг риск-скорректированной доходности PRGFX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRGFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGFX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGAGX c PRGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RGAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RGAGX: 0.14
PRGFX: 0.11
Коэффициент Сортино RGAGX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RGAGX: 0.35
PRGFX: 0.32
Коэффициент Омега RGAGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RGAGX: 1.06
PRGFX: 1.04
Коэффициент Кальмара RGAGX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RGAGX: 0.14
PRGFX: 0.08
Коэффициент Мартина RGAGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RGAGX: 0.43
PRGFX: 0.30

Показатель коэффициента Шарпа RGAGX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGFX равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGAGX и PRGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
0.11
RGAGX
PRGFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGAGX и PRGFX

Дивидендная доходность RGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как PRGFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6
0.78%0.73%0.89%0.72%0.40%0.53%1.26%1.09%0.82%0.93%1.00%10.99%
PRGFX
T. Rowe Price Growth Stock Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.19%0.26%0.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGAGX и PRGFX

Максимальная просадка RGAGX за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки PRGFX в -57.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGAGX и PRGFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.83%
-25.29%
RGAGX
PRGFX

Волатильность

Сравнение волатильности RGAGX и PRGFX

American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) и T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) имеют волатильность 15.52% и 15.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.52%
15.84%
RGAGX
PRGFX