Сравнение RFV с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
RFV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности RFV и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, RFV показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 15.68%.
RFV
9.97%
6.40%
11.72%
24.43%
15.71%
10.69%
JEPI
15.68%
1.17%
9.24%
18.27%
N/A
N/A
Основные характеристики
| RFV | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 1.91 | 3.65 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 4.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.90 | 18.61 |
| Индекс Язвы | 4.23% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 18.94% | 7.08% |
| Макс. просадка | -71.82% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.43% | -0.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFV и JEPI
И RFV, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.
Корреляция
Корреляция между RFV и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RFV c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFV и JEPI
Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JEPI в 7.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 1.19% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% | 1.19% | 0.80% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.07% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFV и JEPI
Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RFV и JEPI
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.