PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RFV с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFV с JEPI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

RFV и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RFV или JEPI.

Корреляция

Корреляция между RFV и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности RFV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RFV:

-0.00

JEPI:

0.40

Коэф-т Сортино

RFV:

0.24

JEPI:

0.72

Коэф-т Омега

RFV:

1.03

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

RFV:

0.04

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

RFV:

0.13

JEPI:

2.02

Индекс Язвы

RFV:

7.78%

JEPI:

3.05%

Дневная вол-ть

RFV:

24.24%

JEPI:

13.74%

Макс. просадка

RFV:

-71.82%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

RFV:

-12.70%

JEPI:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью -0.61%.

RFV

С начала года

-5.88%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-9.38%

1 год

-0.10%

5 лет

21.91%

10 лет

9.04%

JEPI

С начала года

-0.61%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.46%

1 год

5.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RFV и JEPI

И RFV, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RFV и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг риск-скорректированной доходности RFV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RFV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа JEPI равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и JEPI

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности JEPI в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.67%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%1.19%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.07%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFV и JEPI

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и JEPI

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...