PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFV с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFV с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFV (Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - RFV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Mid Cap 400 Pure Value, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. RFV is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, RFV returned 10.00%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RFV и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFV показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

RFV

1 день
-0.36%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.04%
6 месяцев
10.71%
1 год
25.06%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.53%

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFV и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		13.04%7.66%5.63%30.26%-3.99%33.02%57.32%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between RFV and JEPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.65

The correlation between RFV and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFV и JEPI

Секторы
RFV
JEPI

Потребительский циклический сектор

24.4%
11.7%

Финансовые услуги

17.5%
9.8%

Энергетика

12.9%
3.5%

Технологии

12.9%
19.1%

Промышленность

11.4%
13.8%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.6%

Сырьевые материалы

7.6%
1.9%

Недвижимость

3.5%
3.5%

Здравоохранение

0.7%
14.1%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

RFV
24.4%
JEPI
11.7%

Финансовые услуги

RFV
17.5%
JEPI
9.8%

Энергетика

RFV
12.9%
JEPI
3.5%

Технологии

RFV
12.9%
JEPI
19.1%

Промышленность

RFV
11.4%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

RFV
9.1%
JEPI
9.6%

Сырьевые материалы

RFV
7.6%
JEPI
1.9%

Недвижимость

RFV
3.5%
JEPI
3.5%

Здравоохранение

RFV
0.7%
JEPI
14.1%

Коммуникационные услуги

RFV

-

JEPI
6.9%

Коммунальные услуги

RFV

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с RFV:
RFV с XMMORFV с RPVRFV с RFGRFV с XMHQRFV с RWKRFV с XMVMRFV с RWJ
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

RFV vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFV
Ранг доходности на риск RFV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFV c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFVJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
0.99

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.47

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.16

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

3.73

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFV vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFV на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFV и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFVJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.99

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.66

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.01

-0.63

Просадки

Сравнение просадок RFV и JEPI

Максимальная просадка RFV за все время составила -71.82%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFV и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFVJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.82%

-13.71%

-58.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-6.68%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.65%

-13.26%

-11.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.65%

-13.71%

-10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-4.83%

+4.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-2.12%

-7.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

2.07%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RFV и JEPI

Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что RFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFVJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

1.35%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

6.07%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

7.85%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.08%

11.06%

+11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

10.80%

+14.19%

Сравнение комиссий RFV и JEPI

И RFV, и JEPI имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFV и JEPI

Дивидендная доходность RFV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFV
Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF		1.84%2.07%1.31%1.27%2.05%1.60%1.52%1.71%1.39%1.36%0.88%1.79%

Часто задаваемые вопросы

RFV and JEPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFV has higher volatility (4.60%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, RFV dropped -71.82% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, RFV leads with 10.00% vs 7.26% for JEPI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFV has performed better with a 10.00% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RFV and JEPI have the same expense ratio: 0.35% per year.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.84% for RFV.

RFV is categorized as Small Cap Value Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan.

RFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFV и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор