Сравнение RF с WASH
RF (Regions Financial Corporation) and WASH (Washington Trust Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 15.25%/yr vs 3.07%/yr for WASH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RF и WASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 15.25% против 3.07% соответственно.
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
WASH
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- -4.73%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение доходности по годам RF и WASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 10.72% | 1.69% | 2.68% | -26.09% | -12.49% | 30.86% | -11.78% | 17.70% | -7.75% | -2.21% |
Correlation
The correlation between RF and WASH is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.45 |
Over the past year, RF and WASH have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RF:
$2.51
WASH:
$2.71
RF:
10.90
WASH:
11.63
RF:
2.52
WASH:
1.59
RF:
$9.62B
WASH:
$381.08M
RF:
$7.29B
WASH:
$206.98M
RF:
$2.90B
WASH:
$70.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. WASH — Ранг доходности на риск
RF
WASH
Сравнение RF c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RF | WASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.22 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 2.99 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RF | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.64 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.14 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.09 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.23 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок RF и WASH
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и WASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RF | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -60.33% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -17.65% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -32.25% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -60.33% | +19.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -60.33% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -30.34% | +20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -17.44% | -13.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 7.21% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и WASH
Regions Financial Corporation (RF) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) имеют волатильность 6.85% и 6.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RF | WASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.70% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 28.59% | -10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 34.04% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 34.11% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.92% | 33.87% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и WASH
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности WASH в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 7.10% | 7.58% | 5.36% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RF и WASH
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
WASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.77M при выручке в 91.46M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
WASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.67M при выручке в 91.46M, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
WASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Washington Trust Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.97M при выручке в 91.46M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
RF and WASH have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.85%) compared to WASH (6.70%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs WASH's -60.33%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RF и WASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор