PortfoliosLab logo
Сравнение RF с WASH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и WASH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности RF и WASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
428.98%
967.03%
RF
WASH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

0.31

WASH:

0.34

Коэф-т Сортино

RF:

0.66

WASH:

0.78

Коэф-т Омега

RF:

1.09

WASH:

1.10

Коэф-т Кальмара

RF:

0.30

WASH:

0.25

Коэф-т Мартина

RF:

0.86

WASH:

0.93

Индекс Язвы

RF:

11.00%

WASH:

13.91%

Дневная вол-ть

RF:

30.15%

WASH:

38.50%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

WASH:

-60.33%

Текущая просадка

RF:

-24.70%

WASH:

-43.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$18.23B

WASH:

$540.50M

EPS

RF:

$2.07

WASH:

-$1.64

Коэффициент PEG

RF:

2.62

WASH:

4.01

Коэффициент P/S

RF:

2.74

WASH:

5.01

Коэффициент P/B

RF:

1.08

WASH:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$5.88B

WASH:

$109.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$6.48B

WASH:

$109.27M

EBITDA (12 мес.)

RF:

$1.99B

WASH:

$29.08M

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 11.34% против 1.72% соответственно.


RF

С начала года

-12.86%

1 месяц

-7.52%

6 месяцев

-11.98%

1 год

7.93%

5 лет

18.94%

10 лет

11.34%

WASH

С начала года

-8.27%

1 месяц

-10.26%

6 месяцев

-15.97%

1 год

14.29%

5 лет

2.04%

10 лет

1.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RF и WASH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RF
Ранг риск-скорректированной доходности RF, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

WASH
Ранг риск-скорректированной доходности WASH, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WASH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WASH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WASH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WASH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WASH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RF c WASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RF: 0.31
WASH: 0.34
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RF: 0.66
WASH: 0.78
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RF: 1.09
WASH: 1.10
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RF: 0.30
WASH: 0.25
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RF: 0.86
WASH: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WASH равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и WASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.34
RF
WASH

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и WASH

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности WASH в 8.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RF
Regions Financial Corporation
4.88%4.17%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%
WASH
Washington Trust Bancorp, Inc.
8.08%5.36%6.92%4.62%3.73%4.58%3.72%3.70%2.89%2.60%3.44%3.04%

Просадки

Сравнение просадок RF и WASH

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.70%
-43.25%
RF
WASH

Волатильность

Сравнение волатильности RF и WASH

Regions Financial Corporation (RF) имеет более высокую волатильность в 17.84% по сравнению с Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что RF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
13.35%
RF
WASH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и WASH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию