Сравнение RF с HWC
RF (Regions Financial Corporation) and HWC (Hancock Whitney Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, RF returned 15.25%/yr vs 12.90%/yr for HWC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RF и HWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RF показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у HWC с доходностью 6.38%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции HWC по среднегодовой доходности: 15.25% против 12.90% соответственно.
RF
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 15.25%
HWC
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам RF и HWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.05% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
HWC Hancock Whitney Corporation | 6.38% | 20.02% | 16.07% | 3.30% | -1.23% | 50.58% | -19.11% | 30.21% | -28.49% | 17.20% |
Correlation
The correlation between RF and HWC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.66 |
The correlation between RF and HWC shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RF:
$23.78B
HWC:
$5.53B
RF:
$2.51
HWC:
$4.90
RF:
10.90
HWC:
13.73
RF:
2.52
HWC:
3.72
RF:
1.37
HWC:
1.25
RF:
$9.62B
HWC:
$1.53B
RF:
$7.29B
HWC:
$1.12B
RF:
$2.90B
HWC:
$496.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RF vs. HWC — Ранг доходности на риск
RF
HWC
Сравнение RF c HWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RF | HWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.48 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 3.50 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RF | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RF и HWC
Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки HWC в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и HWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RF | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.65% | -70.93% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -17.45% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.35% | -25.77% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -41.90% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.73% | -70.93% | +10.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -8.96% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.08% | -21.43% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.67% | 7.36% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RF и HWC
Текущая волатильность для Regions Financial Corporation (RF) составляет 6.85%, в то время как у Hancock Whitney Corporation (HWC) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что RF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RF | HWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.56% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 17.26% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 26.36% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.53% | 33.34% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.92% | 39.28% | -3.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RF и HWC
Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности HWC в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWC Hancock Whitney Corporation | 2.75% | 2.83% | 2.74% | 2.47% | 2.23% | 2.16% | 3.17% | 2.46% | 2.94% | 1.94% | 2.23% | 3.81% |
RF Regions Financial Corporation | 3.87% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RF и HWC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Hancock Whitney Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RF and HWC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWC has higher volatility (7.56%) compared to RF (6.85%). In terms of maximum drawdown, RF dropped -92.65% vs HWC's -70.93%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RF и HWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор