PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RF с HWC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RF и HWC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности RF и HWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regions Financial Corporation (RF) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.12%
22.60%
RF
HWC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RF:

1.17

HWC:

0.53

Коэф-т Сортино

RF:

1.81

HWC:

1.06

Коэф-т Омега

RF:

1.23

HWC:

1.12

Коэф-т Кальмара

RF:

1.31

HWC:

0.79

Коэф-т Мартина

RF:

5.65

HWC:

2.05

Индекс Язвы

RF:

5.52%

HWC:

8.69%

Дневная вол-ть

RF:

26.55%

HWC:

33.50%

Макс. просадка

RF:

-92.65%

HWC:

-70.93%

Текущая просадка

RF:

-12.67%

HWC:

-10.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RF:

$22.37B

HWC:

$4.90B

EPS

RF:

$1.77

HWC:

$4.46

Цена/прибыль

RF:

13.90

HWC:

12.77

Общая выручка (12 мес.)

RF:

$7.51B

HWC:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

RF:

$8.09B

HWC:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

RF:

$2.76B

HWC:

$458.25M

Доходность по периодам

С начала года, RF показывает доходность 28.38%, что значительно выше, чем у HWC с доходностью 15.35%. За последние 10 лет акции RF превзошли акции HWC по среднегодовой доходности: 12.11% против 8.81% соответственно.


RF

С начала года

28.38%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

28.12%

1 год

29.99%

5 лет

11.09%

10 лет

12.11%

HWC

С начала года

15.35%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

22.60%

1 год

17.18%

5 лет

7.43%

10 лет

8.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RF c HWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regions Financial Corporation (RF) и Hancock Whitney Corporation (HWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.170.53
Коэффициент Сортино RF, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.811.06
Коэффициент Омега RF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.12
Коэффициент Кальмара RF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.310.79
Коэффициент Мартина RF, с текущим значением в 5.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.652.05
RF
HWC

Показатель коэффициента Шарпа RF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа HWC равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RF и HWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
0.53
RF
HWC

Дивиденды

Сравнение дивидендов RF и HWC

Дивидендная доходность RF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности HWC в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RF
Regions Financial Corporation
4.12%4.54%3.43%2.98%3.85%3.44%3.44%1.82%1.78%2.40%1.70%1.01%
HWC
Hancock Whitney Corporation
2.76%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%3.13%2.62%

Просадки

Сравнение просадок RF и HWC

Максимальная просадка RF за все время составила -92.65%, что больше максимальной просадки HWC в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RF и HWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.67%
-10.31%
RF
HWC

Волатильность

Сравнение волатильности RF и HWC

Текущая волатильность для Regions Financial Corporation (RF) составляет 7.89%, в то время как у Hancock Whitney Corporation (HWC) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что RF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.89%
8.95%
RF
HWC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RF и HWC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regions Financial Corporation и Hancock Whitney Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab