Сравнение REZ с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
REZ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 0.69% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 5.55% против 11.65% соответственно.
REZ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.55%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и XLE
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
REZ vs. XLE — Ранг доходности на риск
REZ
XLE
Сравнение REZ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.42 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 1.84 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.96 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 5.16 | -5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.42 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.40 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между REZ и XLE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и XLE
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.28% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и XLE
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -71.26% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -18.79% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -26.04% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -66.81% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -2.08% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -18.05% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 7.14% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и XLE
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.65%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.05% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 13.94% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 24.93% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 26.06% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 29.48% | -7.96% |