Сравнение REZ с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
REZ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или XLE.
Основные характеристики
| REZ | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.72% | 15.12% |
| Дох-ть за 1 год | 1.76% | 18.16% |
| Дох-ть за 3 года | -1.27% | 30.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.13% | 13.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.59% | 4.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 19.05% |
| Макс. просадка | -66.84% | -71.54% |
| Current Drawdown | -24.38% | -2.39% |
Корреляция
Корреляция между REZ и XLE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REZ и XLE
С начала года, REZ показывает доходность -3.72%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и XLE
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и XLE
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности XLE в 3.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.98% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.05% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и XLE
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и XLE
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.