Сравнение REZ с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
REZ и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или XLE.
Основные характеристики
| REZ | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 15.22% |
| Дох-ть за 1 год | 40.12% | 16.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.08% | 22.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.84% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.92% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.37 |
| Коэф-т Мартина | 11.17 | 3.19 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 17.30% | 17.83% |
| Макс. просадка | -66.84% | -71.54% |
| Текущая просадка | -4.89% | -2.30% |
Корреляция
Корреляция между REZ и XLE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REZ и XLE
С начала года, REZ показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 15.22%. За последние 10 лет акции REZ превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и XLE
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и XLE
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности XLE в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.18% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.16% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и XLE
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и XLE
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) имеют волатильность 5.71% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.