Сравнение REZ с XLE
REZ (iShares Residential and Multisector Real Estate ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REZ returned 6.93%/yr vs 9.47%/yr for XLE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности REZ и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 19.38%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.47% соответственно.
REZ
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 7.54%
- 6 месяцев
- 15.80%
- С начала года
- 19.38%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 6.93%
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам REZ и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 19.38% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.29% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between REZ and XLE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between REZ and XLE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. XLE — Ранг доходности на риск
REZ
XLE
Сравнение REZ c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZ | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.45 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 6.58 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REZ и XLE
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -71.26% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -14.98% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -20.14% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -26.04% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -66.81% | +22.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.20% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -17.95% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 5.57% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и XLE
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (REZ) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.21% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZ | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 16.65% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 20.96% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 25.87% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 29.58% | -7.97% |
Сравнение комиссий REZ и XLE
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и XLE
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 1.92% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
REZ and XLE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZ has higher volatility (6.21%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs XLE's -71.26%.
On 10-year performance, XLE leads with 9.47% vs 6.93% for REZ. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.47% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.
XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.92% for REZ.
REZ is categorized as REIT, while XLE is Energy Equities. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.08% for XLE.
XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZ и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор