Сравнение REZ с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
REZ и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или SPLG.
Основные характеристики
| REZ | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.57% | 26.60% |
| Дох-ть за 1 год | 37.40% | 38.18% |
| Дох-ть за 3 года | 1.01% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 15.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.65% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 10.59 | 20.65 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 17.37% | 12.26% |
| Макс. просадка | -66.84% | -54.50% |
| Текущая просадка | -6.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между REZ и SPLG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REZ и SPLG
С начала года, REZ показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 7.65% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и SPLG
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и SPLG
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.21% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и SPLG
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и SPLG
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.