Сравнение REZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Gold Trust (IAU).
REZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 1.31% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.61% против 14.27% соответственно.
REZ
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.61%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и IAU
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
REZ vs. IAU — Ранг доходности на риск
REZ
IAU
Сравнение REZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.90 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 2.33 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.72 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 9.95 | -10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.90 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.26 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.90 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.65 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между REZ и IAU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и IAU
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.27% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и IAU
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -45.14% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -19.18% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -20.93% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -21.82% | -22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -11.71% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -15.98% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 5.23% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и IAU
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.74%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 10.44% | -5.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 24.15% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 27.64% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.70% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 15.83% | +5.69% |