Сравнение REZ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Gold Trust (IAU).
REZ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZ или IAU.
Основные характеристики
| REZ | IAU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.53% | 29.90% |
| Дох-ть за 1 год | 42.12% | 36.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.43% | 13.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.22 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 1.21 | 5.48 |
| Коэф-т Мартина | 10.66 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 3.72% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 17.39% | 14.53% |
| Макс. просадка | -66.84% | -45.14% |
| Текущая просадка | -4.54% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между REZ и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REZ и IAU
С начала года, REZ показывает доходность 21.53%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 29.90%. За последние 10 лет акции REZ уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и IAU
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и IAU
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.18% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.54% | 3.18% | 3.13% | 3.92% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и IAU
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.84%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и IAU
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.