PortfoliosLab logo
Сравнение REXR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REXR и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REXR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.31%
601.41%
REXR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REXR:

-0.72

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

REXR:

-0.86

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

REXR:

0.89

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

REXR:

-0.36

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

REXR:

-1.27

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

REXR:

16.78%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

REXR:

29.49%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

REXR:

-58.65%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

REXR:

-56.67%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, REXR показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции REXR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.45% против 16.64% соответственно.


REXR

С начала года

-13.49%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-19.97%

5 лет

-0.54%

10 лет

10.45%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REXR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REXR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REXR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REXR: -0.72
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино REXR, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REXR: -0.86
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега REXR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REXR: 0.89
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара REXR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REXR: -0.36
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина REXR, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REXR: -1.27
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа REXR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REXR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.47
REXR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXR и QQQ

Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
5.09%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок REXR и QQQ

Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.67%
-12.28%
REXR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности REXR и QQQ

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 16.35% и 16.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.35%
16.86%
REXR
QQQ