PortfoliosLab logo
Сравнение REXR с ABR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REXR и ABR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REXR и ABR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
219.31%
362.17%
REXR
ABR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REXR:

-0.72

ABR:

-0.08

Коэф-т Сортино

REXR:

-0.86

ABR:

0.15

Коэф-т Омега

REXR:

0.89

ABR:

1.02

Коэф-т Кальмара

REXR:

-0.36

ABR:

-0.10

Коэф-т Мартина

REXR:

-1.27

ABR:

-0.26

Индекс Язвы

REXR:

16.78%

ABR:

11.72%

Дневная вол-ть

REXR:

29.49%

ABR:

37.81%

Макс. просадка

REXR:

-58.65%

ABR:

-97.75%

Текущая просадка

REXR:

-56.67%

ABR:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REXR:

$8.11B

ABR:

$2.17B

EPS

REXR:

$1.26

ABR:

$1.17

Коэффициент P/E

REXR:

26.79

ABR:

9.55

Коэффициент PEG

REXR:

9.31

ABR:

1.20

Коэффициент P/S

REXR:

8.33

ABR:

3.46

Коэффициент P/B

REXR:

0.92

ABR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

REXR:

$975.36M

ABR:

$465.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

REXR:

$689.46M

ABR:

$465.28M

EBITDA (12 мес.)

REXR:

$674.48M

ABR:

$279.37M

Доходность по периодам

С начала года, REXR показывает доходность -13.49%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -15.53%. За последние 10 лет акции REXR уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 10.45% против 15.94% соответственно.


REXR

С начала года

-13.49%

1 месяц

-16.18%

6 месяцев

-22.01%

1 год

-19.97%

5 лет

-0.54%

10 лет

10.45%

ABR

С начала года

-15.53%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-20.36%

1 год

2.10%

5 лет

26.40%

10 лет

15.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REXR и ABR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REXR
Ранг риск-скорректированной доходности REXR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REXR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REXR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REXR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REXR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

ABR
Ранг риск-скорректированной доходности ABR, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REXR c ABR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REXR, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REXR: -0.72
ABR: -0.08
Коэффициент Сортино REXR, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REXR: -0.86
ABR: 0.15
Коэффициент Омега REXR, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REXR: 0.89
ABR: 1.02
Коэффициент Кальмара REXR, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REXR: -0.36
ABR: -0.10
Коэффициент Мартина REXR, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REXR: -1.27
ABR: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа REXR на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ABR равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REXR и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
-0.08
REXR
ABR

Дивиденды

Сравнение дивидендов REXR и ABR

Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности ABR в 15.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REXR
Rexford Industrial Realty, Inc.
5.09%4.32%2.71%2.31%1.18%1.75%1.62%2.17%1.99%2.33%3.12%3.06%
ABR
Arbor Realty Trust, Inc.
15.23%12.42%11.07%11.68%7.53%8.67%7.94%10.03%8.33%8.31%8.11%7.68%

Просадки

Сравнение просадок REXR и ABR

Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.67%
-23.10%
REXR
ABR

Волатильность

Сравнение волатильности REXR и ABR

Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 15.31%. Это указывает на то, что REXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.35%
15.31%
REXR
ABR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REXR и ABR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию