Сравнение REXR с ABR
REXR (Rexford Industrial Realty, Inc.) and ABR (Arbor Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — REXR in REIT - Industrial, ABR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, REXR returned 8.42%/yr vs 8.41%/yr for ABR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REXR и ABR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REXR показывает доходность -10.43%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -23.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REXR имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции ABR немного отстают с 8.41%.
REXR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -14.88%
- 1 год
- 0.43%
- 3 года*
- -10.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 8.42%
ABR
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- -28.44%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -33.77%
- 1 год
- -34.83%
- 3 года*
- -16.02%
- 5 лет*
- -12.04%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам REXR и ABR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | -10.43% | 4.68% | -28.48% | 5.64% | -31.17% | 67.83% | 9.69% | 57.80% | 3.24% | 30.25% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | -23.53% | -36.65% | 3.16% | 29.73% | -20.73% | 39.42% | 10.04% | 55.19% | 30.04% | 26.60% |
Correlation
The correlation between REXR and ABR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2013 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
REXR:
$7.81B
ABR:
$1.18B
REXR:
$0.98
ABR:
$0.57
REXR:
34.83
ABR:
9.70
REXR:
8.06
ABR:
1.25
REXR:
0.95
ABR:
0.50
REXR:
$988.48M
ABR:
$940.70M
REXR:
$605.66M
ABR:
$829.57M
REXR:
$571.77M
ABR:
$878.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXR vs. ABR — Ранг доходности на риск
REXR
ABR
Сравнение REXR c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REXR | ABR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.66 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.29 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REXR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.85 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.21 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.05 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок REXR и ABR
Максимальная просадка REXR за все время составила -58.65%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXR и ABR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.65% | -97.76% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.79% | -53.05% | +27.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.89% | -57.96% | +16.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.65% | -57.96% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.65% | -72.76% | +14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.04% | -55.90% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.11% | -41.86% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 26.96% | -15.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности REXR и ABR
Текущая волатильность для Rexford Industrial Realty, Inc. (REXR) составляет 5.99%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 22.14%. Это указывает на то, что REXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXR | ABR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 22.14% | -16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 33.80% | -16.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 41.19% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.06% | 37.16% | -10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 40.41% | -13.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXR и ABR
Дивидендная доходность REXR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности ABR в 19.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 19.24% | 17.14% | 12.42% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 11.22% | 8.33% | 8.31% | 8.11% |
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | 5.04% | 4.44% | 4.32% | 2.71% | 2.31% | 1.18% | 1.75% | 1.62% | 2.17% | 3.25% | 2.33% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REXR и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rexford Industrial Realty, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REXR и ABR
REXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.32M при выручке в 245.08M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.
ABR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в -21.94M при выручке в 25.74M, что соответствует валовой рентабельности в -85.3%.
REXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.46M при выручке в 245.08M, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
ABR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.06M при выручке в 25.74M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
REXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rexford Industrial Realty, Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.87M при выручке в 245.08M, что соответствует чистой рентабельности 35.9%.
ABR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arbor Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.92M при выручке в 25.74M, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
REXR and ABR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABR has higher volatility (22.14%) compared to REXR (5.99%). In terms of maximum drawdown, REXR dropped -58.65% vs ABR's -97.76%.
REXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REXR и ABR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор