Сравнение RETL с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
RETL и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RETL или SPLG.
Основные характеристики
| RETL | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.58% | 26.60% |
| Дох-ть за 1 год | 82.98% | 38.18% |
| Дох-ть за 3 года | -41.80% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.50% | 15.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.82% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 4.17 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 4.55 |
| Коэф-т Мартина | 4.50 | 20.65 |
| Индекс Язвы | 16.28% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 65.37% | 12.26% |
| Макс. просадка | -91.51% | -54.50% |
| Текущая просадка | -81.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RETL и SPLG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RETL и SPLG
С начала года, RETL показывает доходность 10.58%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 26.60%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 2.82% против 13.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и SPLG
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RETL c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и SPLG
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности SPLG в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 1.20% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.23% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и SPLG
Максимальная просадка RETL за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и SPLG
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.