PortfoliosLab logo
Сравнение RETL с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RETL и SPLG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности RETL и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
426.02%
558.96%
RETL
SPLG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RETL:

-0.44

SPLG:

0.56

Коэф-т Сортино

RETL:

-0.24

SPLG:

0.91

Коэф-т Омега

RETL:

0.97

SPLG:

1.13

Коэф-т Кальмара

RETL:

-0.35

SPLG:

0.58

Коэф-т Мартина

RETL:

-1.35

SPLG:

2.40

Индекс Язвы

RETL:

23.70%

SPLG:

4.51%

Дневная вол-ть

RETL:

73.03%

SPLG:

19.27%

Макс. просадка

RETL:

-92.00%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

RETL:

-89.72%

SPLG:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -43.70%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью -6.46%. За последние 10 лет акции RETL уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: -7.39% против 11.97% соответственно.


RETL

С начала года

-43.70%

1 месяц

-15.16%

6 месяцев

-36.01%

1 год

-34.71%

5 лет

12.13%

10 лет

-7.39%

SPLG

С начала года

-6.46%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.56%

5 лет

15.89%

10 лет

11.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RETL и SPLG

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.


График комиссии RETL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RETL: 0.99%
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RETL и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RETL
Ранг риск-скорректированной доходности RETL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RETL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RETL c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RETL, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RETL: -0.44
SPLG: 0.56
Коэффициент Сортино RETL, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RETL: -0.24
SPLG: 0.91
Коэффициент Омега RETL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RETL: 0.97
SPLG: 1.13
Коэффициент Кальмара RETL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RETL: -0.35
SPLG: 0.58
Коэффициент Мартина RETL, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RETL: -1.35
SPLG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.56
RETL
SPLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и SPLG

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности SPLG в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
1.90%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.39%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок RETL и SPLG

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.72%
-10.56%
RETL
SPLG

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и SPLG

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 43.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 14.16%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.40%
14.16%
RETL
SPLG