PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с TMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RELX и TMUS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности RELX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RELX PLC (RELX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
555.06%
395.17%
RELX
TMUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RELX:

1.15

TMUS:

2.58

Коэф-т Сортино

RELX:

1.65

TMUS:

3.31

Коэф-т Омега

RELX:

1.20

TMUS:

1.50

Коэф-т Кальмара

RELX:

2.18

TMUS:

3.81

Коэф-т Мартина

RELX:

5.91

TMUS:

16.83

Индекс Язвы

RELX:

3.32%

TMUS:

2.65%

Дневная вол-ть

RELX:

17.15%

TMUS:

17.31%

Макс. просадка

RELX:

-55.06%

TMUS:

-86.29%

Текущая просадка

RELX:

-6.94%

TMUS:

-10.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RELX:

$87.67B

TMUS:

$256.13B

EPS

RELX:

$1.26

TMUS:

$8.76

Цена/прибыль

RELX:

37.29

TMUS:

25.20

PEG коэффициент

RELX:

2.72

TMUS:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

RELX:

$9.30B

TMUS:

$80.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RELX:

$5.94B

TMUS:

$43.81B

EBITDA (12 мес.)

RELX:

$2.84B

TMUS:

$30.90B

Доходность по периодам

С начала года, RELX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью 39.44%. За последние 10 лет акции RELX уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.10% против 23.83% соответственно.


RELX

С начала года

16.74%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.22%

1 год

18.39%

5 лет

15.29%

10 лет

13.10%

TMUS

С начала года

39.44%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

25.52%

1 год

43.57%

5 лет

23.99%

10 лет

23.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.152.58
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.653.31
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.50
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.183.81
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.9116.83
RELX
TMUS

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.15
2.58
RELX
TMUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и TMUS

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности TMUS в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.67%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%

Просадки

Сравнение просадок RELX и TMUS

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.94%
-10.78%
RELX
TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и TMUS

Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 4.21%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.21%
8.53%
RELX
TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab