PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с TMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RELX и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RELX PLC (RELX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
44.42%
RELX
TMUS

Доходность по периодам

С начала года, RELX показывает доходность 17.49%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью 49.20%. За последние 10 лет акции RELX уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.30% против 23.67% соответственно.


RELX

С начала года

17.49%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

4.15%

1 год

23.14%

5 лет (среднегодовая)

16.46%

10 лет (среднегодовая)

13.30%

TMUS

С начала года

49.20%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

44.43%

1 год

61.34%

5 лет (среднегодовая)

25.16%

10 лет (среднегодовая)

23.67%

Фундаментальные показатели


RELXTMUS
Рыночная капитализация$84.09B$273.26B
EPS$1.27$8.76
Цена/прибыль35.6626.88
PEG коэффициент2.620.94
Общая выручка (12 мес.)$9.30B$80.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.81B$43.81B
EBITDA (12 мес.)$2.91B$30.90B

Основные характеристики


RELXTMUS
Коэф-т Шарпа1.353.98
Коэф-т Сортино1.895.43
Коэф-т Омега1.231.75
Коэф-т Кальмара2.5812.10
Коэф-т Мартина7.3329.12
Индекс Язвы3.18%2.12%
Дневная вол-ть17.24%15.51%
Макс. просадка-55.06%-86.29%
Текущая просадка-6.34%-1.79%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RELX и TMUS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.353.98
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.895.43
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.75
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.5812.10
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.3329.12
RELX
TMUS

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
3.98
RELX
TMUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и TMUS

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности TMUS в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.66%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.10%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%

Просадки

Сравнение просадок RELX и TMUS

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.34%
-1.79%
RELX
TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и TMUS

Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 6.50%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
7.94%
RELX
TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию