PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с TMUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RELXTMUS
Дох-ть с нач. г.18.41%51.91%
Дох-ть за 1 год29.70%66.40%
Дох-ть за 3 года15.57%27.50%
Дох-ть за 5 лет16.54%25.80%
Дох-ть за 10 лет13.62%24.04%
Коэф-т Шарпа1.724.33
Коэф-т Сортино2.375.91
Коэф-т Омега1.291.84
Коэф-т Кальмара3.6512.98
Коэф-т Мартина9.8431.64
Индекс Язвы2.96%2.09%
Дневная вол-ть16.91%15.27%
Макс. просадка-55.06%-86.29%
Текущая просадка-5.61%0.00%

Фундаментальные показатели


RELXTMUS
Рыночная капитализация$88.84B$277.36B
EPS$1.29$8.77
Цена/прибыль36.1227.25
PEG коэффициент2.710.96
Общая выручка (12 мес.)$9.30B$80.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.81B$44.30B
EBITDA (12 мес.)$2.91B$30.13B

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между RELX и TMUS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RELX и TMUS

С начала года, RELX показывает доходность 18.41%, что значительно ниже, чем у TMUS с доходностью 51.91%. За последние 10 лет акции RELX уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.62% против 24.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.57%
49.12%
RELX
TMUS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 9.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.84
TMUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMUS, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMUS, с текущим значением в 5.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.005.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMUS, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMUS, с текущим значением в 12.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0012.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMUS, с текущим значением в 31.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0031.64

Сравнение коэффициента Шарпа RELX и TMUS

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа TMUS равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
4.33
RELX
TMUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и TMUS

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TMUS в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.65%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.08%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%

Просадки

Сравнение просадок RELX и TMUS

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и TMUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.61%
0
RELX
TMUS

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и TMUS

Текущая волатильность для RELX PLC (RELX) составляет 5.51%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что RELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
7.73%
RELX
TMUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию