PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


RELXJNJ
Дох-ть с нач. г.22.73%1.23%
Дох-ть за 1 год33.94%8.62%
Дох-ть за 3 года17.01%0.78%
Дох-ть за 5 лет17.46%6.29%
Дох-ть за 10 лет14.04%6.57%
Коэф-т Шарпа2.120.57
Коэф-т Сортино2.860.94
Коэф-т Омега1.361.11
Коэф-т Кальмара4.420.48
Коэф-т Мартина12.061.66
Индекс Язвы2.93%5.11%
Дневная вол-ть16.69%14.97%
Макс. просадка-55.06%-38.78%
Текущая просадка-2.17%-10.37%

Фундаментальные показатели


RELXJNJ
Рыночная капитализация$89.03B$373.28B
EPS$1.29$6.05
Цена/прибыль37.0525.63
PEG коэффициент2.710.93
Общая выручка (12 мес.)$9.30B$87.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.81B$60.74B
EBITDA (12 мес.)$2.91B$31.96B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RELX и JNJ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RELX и JNJ

С начала года, RELX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции RELX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 14.04% против 6.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.42%
4.03%
RELX
JNJ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RELX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.06
JNJ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JNJ, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JNJ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JNJ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JNJ, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JNJ, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.66

Сравнение коэффициента Шарпа RELX и JNJ

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
0.57
RELX
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и JNJ

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности JNJ в 3.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.59%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
JNJ
Johnson & Johnson
3.13%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок RELX и JNJ

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.17%
-10.37%
RELX
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и JNJ

RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
3.96%
RELX
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию