PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RELX с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности RELX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RELX PLC (RELX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
4.66%
RELX
JNJ

Доходность по периодам

С начала года, RELX показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции RELX превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 13.30% против 6.65% соответственно.


RELX

С начала года

17.49%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

4.15%

1 год

23.14%

5 лет (среднегодовая)

16.46%

10 лет (среднегодовая)

13.30%

JNJ

С начала года

1.54%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

4.66%

1 год

5.52%

5 лет (среднегодовая)

5.28%

10 лет (среднегодовая)

6.65%

Фундаментальные показатели


RELXJNJ
Рыночная капитализация$84.09B$368.63B
EPS$1.27$6.05
Цена/прибыль35.6625.31
PEG коэффициент2.620.91
Общая выручка (12 мес.)$9.30B$87.70B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.81B$60.56B
EBITDA (12 мес.)$2.91B$31.38B

Основные характеристики


RELXJNJ
Коэф-т Шарпа1.350.35
Коэф-т Сортино1.890.63
Коэф-т Омега1.231.07
Коэф-т Кальмара2.580.30
Коэф-т Мартина7.331.00
Индекс Язвы3.18%5.32%
Дневная вол-ть17.24%15.16%
Макс. просадка-55.06%-38.78%
Текущая просадка-6.34%-10.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между RELX и JNJ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RELX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RELX PLC (RELX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RELX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.350.35
Коэффициент Сортино RELX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.890.63
Коэффициент Омега RELX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.07
Коэффициент Кальмара RELX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.580.30
Коэффициент Мартина RELX, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.331.00
RELX
JNJ

Показатель коэффициента Шарпа RELX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.35
0.35
RELX
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELX и JNJ

Дивидендная доходность RELX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности JNJ в 2.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RELX
RELX PLC
1.66%1.73%2.42%2.05%2.39%2.20%2.69%1.99%2.48%3.64%3.96%2.38%
JNJ
Johnson & Johnson
2.36%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Просадки

Сравнение просадок RELX и JNJ

Максимальная просадка RELX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки JNJ в -38.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELX и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.34%
-10.11%
RELX
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности RELX и JNJ

RELX PLC (RELX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что RELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.50%
4.13%
RELX
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RELX и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RELX PLC и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию