PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIFX с FRIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIFX с FRIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REIFX (Third Avenue International Real Estate Value Fund) and FRIOX (Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C) are both REIT funds. Over the past 10 years, REIFX returned 6.66%/yr vs 4.31%/yr for FRIOX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. REIFX charges 1.00%/yr vs 1.72%/yr for FRIOX.

Доходность

Сравнение доходности REIFX и FRIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIFX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у FRIOX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции REIFX превзошли акции FRIOX по среднегодовой доходности: 6.66% против 4.31% соответственно.

REIFX

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.16%
1 год
1.42%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.66%

FRIOX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.16%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.39%
1 год
6.72%
3 года*
7.28%
5 лет*
2.51%
10 лет*
4.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIFX и FRIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		-3.73%25.35%-5.51%13.91%-18.22%18.78%5.04%21.50%-5.89%27.14%
FRIOX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C		2.96%6.06%6.79%8.31%-15.51%17.80%-2.13%16.74%-2.56%5.39%

Correlation

The correlation between REIFX and FRIOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.49

The correlation between REIFX and FRIOX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue International Real Estate Value Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C

Часто сравнивают с REIFX:
REIFX с TAREXREIFX с FESIXREIFX с TAVFXREIFX с VRTPXREIFX с GRIFXREIFX с CREMXREIFX с FSRNX
Часто сравнивают с FRIOX:
FRIOX с SOAAXFRIOX с STMDXFRIOX с CREMXFRIOX с HLRRXFRIOX с FIREXFRIOX с GRIFXFRIOX с MXREX

Доходность на риск

REIFX vs. FRIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIFX
Ранг доходности на риск REIFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FRIOX
Ранг доходности на риск FRIOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIOX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIFX c FRIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REIFXFRIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.73

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.43

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.32

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

2.00

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

8.57

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIFX vs. FRIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIFX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа FRIOX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIFX и FRIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIFXFRIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.73

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.39

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок REIFX и FRIOX

Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что больше максимальной просадки FRIOX в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и FRIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REIFXFRIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.61%

-34.54%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-3.51%

-10.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-7.50%

-8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-18.83%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-34.54%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-0.65%

-12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-3.63%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

0.82%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности REIFX и FRIOX

Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C (FRIOX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REIFXFRIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.15%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

3.13%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

4.07%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

6.50%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

9.49%

+4.86%

Сравнение комиссий REIFX и FRIOX

REIFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FRIOX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIFX и FRIOX

Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FRIOX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRIOX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class C		3.59%3.68%3.68%4.09%5.00%1.02%3.92%4.76%4.46%3.69%4.05%3.11%
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		2.37%2.28%2.37%2.63%1.98%2.22%3.74%1.40%11.92%2.80%0.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

REIFX and FRIOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIFX has higher volatility (4.19%) compared to FRIOX (1.15%). In terms of maximum drawdown, REIFX dropped -37.61% vs FRIOX's -34.54%.

FRIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIFX и FRIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор