PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REGN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REGN с VTI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REGN или VTI.

Корреляция

Корреляция между REGN и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REGN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.49

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

REGN:

-2.22

VTI:

0.83

Коэф-т Омега

REGN:

0.73

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.81

VTI:

0.51

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.44

VTI:

1.94

Индекс Язвы

REGN:

31.53%

VTI:

5.07%

Дневная вол-ть

REGN:

30.58%

VTI:

19.98%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

REGN:

-56.03%

VTI:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -25.81%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.73% против 11.66% соответственно.

REGN

С начала года

-25.81%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-36.21%

1 год

-45.73%

5 лет

-1.07%

10 лет

0.73%

VTI

С начала года

-3.75%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

-5.68%

1 год

9.17%

5 лет

15.78%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и VTI

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности VTI в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок REGN и VTI

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и VTI

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) имеет более высокую волатильность в 15.88% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что REGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...