PortfoliosLab logo
Сравнение REGN с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REGN и VTI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности REGN и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,790.99%
622.23%
REGN
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REGN:

-1.18

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

REGN:

-1.62

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

REGN:

0.80

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

REGN:

-0.61

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

REGN:

-1.12

VTI:

1.99

Индекс Язвы

REGN:

29.79%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

REGN:

28.45%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

REGN:

-91.81%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

REGN:

-49.79%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, REGN показывает доходность -15.29%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции REGN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.62% против 11.38% соответственно.


REGN

С начала года

-15.29%

1 месяц

-5.86%

6 месяцев

-35.33%

1 год

-32.25%

5 лет

1.28%

10 лет

2.62%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REGN и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REGN
Ранг риск-скорректированной доходности REGN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REGN, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REGN c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REGN, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REGN: -1.18
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино REGN, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REGN: -1.62
VTI: 0.80
Коэффициент Омега REGN, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REGN: 0.80
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара REGN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REGN: -0.61
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина REGN, с текущим значением в -1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REGN: -1.12
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа REGN на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REGN и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.47
REGN
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов REGN и VTI

Дивидендная доходность REGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок REGN и VTI

Максимальная просадка REGN за все время составила -91.81%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGN и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.79%
-10.40%
REGN
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности REGN и VTI

Текущая волатильность для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) составляет 12.57%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что REGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
14.83%
REGN
VTI