Сравнение REGB.L с AIGP.L
REGB.L (VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A) and AIGP.L (WisdomTree Precious Metals) are both Precious Metals funds - REGB.L tracks the EMIX Global Mining Global Gold TR USD while AIGP.L tracks the Bloomberg Precious Metals. Both are passively managed. Over the past 3 years, REGB.L returned 3.20%/yr vs 30.16%/yr for AIGP.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. REGB.L charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for AIGP.L.
Доходность
Сравнение доходности REGB.L и AIGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
REGB.L торгуется в GBP, в то время как AIGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, REGB.L показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у AIGP.L с доходностью 4.78%.
REGB.L
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 31.29%
- 6 месяцев
- 34.35%
- 1 год
- 153.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIGP.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 49.80%
- 3 года*
- 30.16%
- 5 лет*
- 18.97%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам REGB.L и AIGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
REGB.L VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A | 31.29% | 75.67% | -34.55% | -22.78% | -22.89% | 14.56% |
AIGP.L WisdomTree Precious Metals | 4.75% | 65.90% | 25.41% | 2.42% | 10.92% | 3.89% |
Correlation
The correlation between REGB.L and AIGP.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, REGB.L and AIGP.L have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REGB.L vs. AIGP.L — Ранг доходности на риск
REGB.L
AIGP.L
Сравнение REGB.L c AIGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) и WisdomTree Precious Metals (AIGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REGB.L | AIGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 2.36 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.77 | 6.08 | +14.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REGB.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58 | 1.67 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.56 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок REGB.L и AIGP.L
Максимальная просадка REGB.L за все время составила -72.41%, что больше максимальной просадки AIGP.L в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REGB.L и AIGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REGB.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.41% | -51.55% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.93% | -21.00% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | -21.00% | -39.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -18.42% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -19.70% | -20.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 8.17% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности REGB.L и AIGP.L
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A (REGB.L) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с WisdomTree Precious Metals (AIGP.L) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что REGB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REGB.L | AIGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.31% | 7.75% | +5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 26.85% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.11% | 29.66% | +15.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 21.10% | +23.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.61% | 20.20% | +24.41% |
Сравнение комиссий REGB.L и AIGP.L
REGB.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AIGP.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REGB.L и AIGP.L
Ни REGB.L, ни AIGP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
REGB.L and AIGP.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGP.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGP.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for REGB.L.
REGB.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while AIGP.L tracks Bloomberg Precious Metals. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for REGB.L and 0.49% for AIGP.L.
Подберите оптимальное распределение для REGB.L и AIGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор