PortfoliosLab logo
Сравнение REG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между REG и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности REG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Regency Centers Corporation (REG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.75%
557.08%
REG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REG:

1.18

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

REG:

1.69

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

REG:

1.22

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

REG:

1.33

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

REG:

6.12

VOO:

2.27

Индекс Язвы

REG:

3.86%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

REG:

19.98%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

REG:

-73.38%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

REG:

-7.24%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, REG показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции REG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.24% соответственно.


REG

С начала года

-2.46%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

2.51%

1 год

27.44%

5 лет

16.94%

10 лет

5.20%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

REG
Ранг риск-скорректированной доходности REG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regency Centers Corporation (REG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа REG, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
REG: 1.18
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино REG, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
REG: 1.69
VOO: 0.88
Коэффициент Омега REG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
REG: 1.22
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара REG, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
REG: 1.33
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина REG, с текущим значением в 6.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
REG: 6.12
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа REG на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
0.54
REG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов REG и VOO

Дивидендная доходность REG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
REG
Regency Centers Corporation
3.85%3.67%3.91%4.04%3.20%5.22%3.71%3.78%3.04%2.90%2.85%2.95%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок REG и VOO

Максимальная просадка REG за все время составила -73.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.24%
-9.90%
REG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности REG и VOO

Текущая волатильность для Regency Centers Corporation (REG) составляет 10.72%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что REG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.72%
13.96%
REG
VOO