PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REFI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REFI с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, REFI returned 4.72%/yr vs 33.33%/yr for VGT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REFI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

REFI

1 день
2.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-3.81%
1 год
-8.80%
3 года*
4.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REFI и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-3.96%-8.70%8.69%23.70%3.35%0.97%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%52.66%-29.70%0.07%

Correlation

The correlation between REFI and VGT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с WPC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

REFI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REFIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.85

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.54

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.46

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.57

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

11.41

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REFI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REFIVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

2.85

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.68

-0.48

Просадки

Сравнение просадок REFI и VGT

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REFIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-54.63%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-16.40%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-27.23%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.74%

-2.35%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-7.95%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

5.13%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и VGT

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) имеет более высокую волатильность в 8.09% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что REFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REFIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

6.51%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

16.09%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.51%

20.55%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

25.17%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

24.60%

-0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и VGT

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.64%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		16.64%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

REFI and VGT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REFI has higher volatility (8.09%) compared to VGT (6.51%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REFI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор