PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REFI с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REFI с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REFI (Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, REFI returned 2.98%/yr vs 26.94%/yr for VGT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REFI и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REFI показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

REFI

1 день
1.21%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
-6.96%
С начала года
-3.69%
1 год
-7.72%
3 года*
2.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REFI и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		-3.69%-8.70%8.69%23.70%3.35%1.52%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%0.74%

Correlation

The correlation between REFI and VGT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с REFI:
REFI с DXREFI с MITTREFI с RCREFI с OREFI с SCHDREFI с ABRREFI с CHCT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

REFI vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REFI
Ранг доходности на риск REFI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REFI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REFI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REFI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REFI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REFI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REFI c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REFIVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.51

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.01

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.26

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.16

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6.19

-7.07

REFI vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REFI на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REFI и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REFI и VGT

Максимальная просадка REFI за все время составила -26.55%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REFI и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REFIVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.55%

-54.63%

+28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-16.40%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-27.23%

+7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.51%

-9.06%

-7.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-7.94%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

5.70%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности REFI и VGT

Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. (REFI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.42% и 8.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REFIVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.66%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

19.53%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

23.44%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

25.70%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

24.81%

-0.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REFI и VGT

Дивидендная доходность REFI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REFI
Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.		17.33%15.33%13.36%13.41%13.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

REFI and VGT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to REFI (8.42%). In terms of maximum drawdown, REFI dropped -26.55% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REFI и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор